PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNX с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognex Corporation (CGNX) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности CGNX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognex Corporation (CGNX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNX
Cognex Corporation		36.86%1.24%-13.45%-10.84%-39.11%-2.85%47.69%45.54%-36.53%92.91%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, CGNX показывает доходность 36.86%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям ^GSPC по среднегодовой доходности: 10.81% против 12.29% соответственно.

CGNX

1 день
-0.34%
1 месяц
-8.28%
С начала года
36.86%
6 месяцев
8.13%
1 год
62.03%
3 года*
0.69%
5 лет*
-9.65%
10 лет*
10.81%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cognex Corporation

S&P 500 Index

Часто сравнивают с CGNX:
CGNX с QQQCGNX с VOOCGNX с DHICGNX с TDYCGNX с VTICGNX с XYZCGNX с BRK-B
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

CGNX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNX
Ранг доходности на риск CGNX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.88

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.03

1.37

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.21

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.34

1.39

+0.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.93

6.43

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.88

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.62

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

0.68

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.46

-0.19

Корреляция

Корреляция между CGNX и ^GSPC составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CGNX и ^GSPC

Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.71%

-56.78%

-26.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-9.10%

-18.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.07%

-25.43%

-48.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-33.92%

-40.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.97%

-5.67%

-40.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.53%

-10.75%

-26.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.21%

2.62%

+10.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNX и ^GSPC

Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

5.29%

+8.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.29%

9.55%

+35.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.51%

18.33%

+42.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.01%

16.90%

+26.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.88%

18.04%

+23.84%