Сравнение CGNX с XYZ
CGNX (Cognex Corporation) and XYZ (Block, Inc) are both stocks. Both are in the Technology sector — CGNX in Scientific & Technical Instruments, XYZ in Software - Infrastructure. Over the past 10 years, CGNX returned 12.26%/yr vs 24.28%/yr for XYZ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNX и XYZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 78.07%, что значительно выше, чем у XYZ с доходностью 25.24%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям XYZ по среднегодовой доходности: 12.26% против 24.28% соответственно.
CGNX
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -2.32%
- 6 месяцев
- 57.85%
- С начала года
- 78.07%
- 1 год
- 93.07%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- -4.40%
- 10 лет*
- 12.26%
XYZ
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- 9.16%
- 6 месяцев
- 25.57%
- С начала года
- 25.24%
- 1 год
- 18.09%
- 3 года*
- 1.46%
- 5 лет*
- -19.26%
- 10 лет*
- 24.28%
Сравнение доходности по годам CGNX и XYZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 78.07% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
XYZ Block, Inc | 25.24% | -23.41% | 9.88% | 23.09% | -61.09% | -25.79% | 247.89% | 11.54% | 61.78% | 154.37% |
Correlation
The correlation between CGNX and XYZ is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2015 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between CGNX and XYZ has dropped to 0.24 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
CGNX:
$10.63B
XYZ:
$48.52B
CGNX:
$0.84
XYZ:
$1.31
CGNX:
75.69
XYZ:
62.13
CGNX:
10.31
XYZ:
2.04
CGNX:
7.27
XYZ:
2.24
CGNX:
$1.05B
XYZ:
$24.48B
CGNX:
$712.01M
XYZ:
$11.01B
CGNX:
$224.08M
XYZ:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. XYZ — Ранг доходности на риск
CGNX
XYZ
Сравнение CGNX c XYZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGNX | XYZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.11 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.36 | 0.46 | +2.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.45 | 1.05 | +6.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGNX и XYZ
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, примерно равная максимальной просадке XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и XYZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNX | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -86.08% | +2.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -39.48% | +11.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.98% | -52.96% | -7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -86.08% | +12.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -86.08% | +11.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.70% | -71.07% | +41.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.49% | -41.31% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.53% | 17.23% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и XYZ
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Block, Inc (XYZ) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNX | XYZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 10.01% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.42% | 36.47% | +7.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.76% | 46.91% | +12.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.17% | 60.10% | -15.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.08% | 56.70% | -14.62% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и XYZ
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.52% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
XYZ Block, Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и XYZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и XYZ
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
XYZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.91B при выручке в 6.06B, что соответствует валовой рентабельности в 48.0%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
XYZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила об операционной прибыли в -171.99M при выручке в 6.06B, что соответствует операционной рентабельности -2.8%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
XYZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Block, Inc сообщила о чистой прибыли в -308.68M при выручке в 6.06B, что соответствует чистой рентабельности -5.1%.
Часто задаваемые вопросы
CGNX and XYZ have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNX has higher volatility (15.81%) compared to XYZ (10.01%). In terms of maximum drawdown, CGNX dropped -83.71% vs XYZ's -86.08%.
CGNX currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNX и XYZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор