PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNX с XYZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение CGNX с XYZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognex Corporation (CGNX) и Block, Inc (XYZ).

Доходность

Сравнение доходности CGNX и XYZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognex Corporation (CGNX) и Block, Inc (XYZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNX и XYZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNX
Cognex Corporation		37.34%1.24%-13.45%-10.84%-39.11%-2.85%47.69%45.54%-36.53%92.91%
XYZ
Block, Inc		-8.16%-23.41%9.88%23.09%-61.09%-25.79%247.89%11.54%61.78%154.37%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CGNX:

$8.33B

XYZ:

$37.23B

EPS

CGNX:

$0.68

XYZ:

-$0.00

Коэффициент P/S

CGNX:

8.38

XYZ:

1.53

Коэффициент P/B

CGNX:

5.59

XYZ:

1.68

Общая выручка (12 мес.)

CGNX:

$994.36M

XYZ:

$24.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

CGNX:

$665.39M

XYZ:

-$39.00K

EBITDA (12 мес.)

CGNX:

$191.13M

XYZ:

$1.59B

Доходность по периодам

С начала года, CGNX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у XYZ с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям XYZ по среднегодовой доходности: 10.55% против 15.39% соответственно.

CGNX

1 день
0.71%
1 месяц
-8.34%
С начала года
37.34%
6 месяцев
8.06%
1 год
65.74%
3 года*
0.62%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
10.55%

XYZ

1 день
0.40%
1 месяц
-4.96%
С начала года
-8.16%
6 месяцев
-22.17%
1 год
3.32%
3 года*
-4.12%
5 лет*
-23.59%
10 лет*
15.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cognex Corporation

Block, Inc

Часто сравнивают с CGNX:
CGNX с QQQCGNX с VOOCGNX с DHICGNX с ^GSPCCGNX с TDYCGNX с VTICGNX с BRK-B
Часто сравнивают с XYZ:
XYZ с PYPLXYZ с SPYXYZ с SOFIXYZ с UBERXYZ с VOOXYZ с CTASXYZ с XYZY

Доходность на риск

CGNX vs. XYZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNX
Ранг доходности на риск CGNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
XYZ
Ранг доходности на риск XYZ: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYZ: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYZ: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYZ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYZ: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYZ: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNX c XYZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Block, Inc (XYZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNXXYZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.06

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

0.47

+1.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

0.20

+2.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

0.48

+4.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNX vs. XYZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNX на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа XYZ равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNX и XYZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNXXYZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.06

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

-0.39

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.27

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.28

-0.01

Корреляция

Корреляция между CGNX и XYZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNX и XYZ

Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, тогда как XYZ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNX
Cognex Corporation		0.67%0.90%0.85%0.68%0.56%0.32%2.77%0.37%0.48%0.27%0.46%0.62%
XYZ
Block, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CGNX и XYZ

Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, примерно равная максимальной просадке XYZ в -86.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и XYZ.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNXXYZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.71%

-86.08%

+2.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-39.48%

+11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.07%

-86.08%

+12.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-86.08%

+11.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-78.79%

+33.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.53%

-40.42%

+2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.17%

16.31%

-3.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNX и XYZ

Cognex Corporation (CGNX) и Block, Inc (XYZ) имеют волатильность 13.36% и 13.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNXXYZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

13.31%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.30%

37.22%

+8.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.50%

54.18%

+6.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.02%

60.17%

-17.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.89%

57.12%

-15.23%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CGNX и XYZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и Block, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
252.34M
6.25B
(CGNX) Общая выручка
(XYZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию