PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGNX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGNX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cognex Corporation (CGNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности CGNX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cognex Corporation (CGNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGNX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGNX
Cognex Corporation		37.34%1.24%-13.45%-10.84%-39.11%-2.85%47.69%45.54%-36.53%92.91%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, CGNX показывает доходность 37.34%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.55% против 18.99% соответственно.

CGNX

1 день
0.71%
1 месяц
-8.34%
С начала года
37.34%
6 месяцев
8.06%
1 год
65.74%
3 года*
0.62%
5 лет*
-9.59%
10 лет*
10.55%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cognex Corporation

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с CGNX:
CGNX с VOOCGNX с DHICGNX с ^GSPCCGNX с TDYCGNX с VTICGNX с XYZCGNX с BRK-B
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

CGNX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGNX
Ранг доходности на риск CGNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGNX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGNX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGNX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGNX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGNX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGNXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.07

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.66

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.24

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.40

2.00

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.07

7.32

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGNX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGNX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGNX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGNXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.07

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.22

0.59

-0.81

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.86

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между CGNX и QQQ составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGNX и QQQ

Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGNX
Cognex Corporation		0.67%0.90%0.85%0.68%0.56%0.32%2.77%0.37%0.48%0.27%0.46%0.62%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок CGNX и QQQ

Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, примерно равная максимальной просадке QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

CGNXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.71%

-82.97%

-0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.86%

-12.62%

-15.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.07%

-35.12%

-38.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-74.63%

-35.12%

-39.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-7.86%

-37.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.53%

-32.99%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.17%

3.44%

+9.73%

Волатильность

Сравнение волатильности CGNX и QQQ

Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 13.36% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGNXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.36%

6.61%

+6.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.30%

12.82%

+32.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.50%

22.70%

+37.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.02%

22.38%

+20.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.89%

22.25%

+19.64%