Сравнение CGNX с TDY
CGNX (Cognex Corporation) and TDY (Teledyne Technologies Incorporated) are both stocks. Both operate in the Scientific & Technical Instruments industry within the Technology sector. Over the past 10 years, CGNX returned 12.13%/yr vs 19.93%/yr for TDY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGNX и TDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGNX показывает доходность 80.25%, что значительно выше, чем у TDY с доходностью 21.12%. За последние 10 лет акции CGNX уступали акциям TDY по среднегодовой доходности: 12.13% против 19.93% соответственно.
CGNX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 10.07%
- С начала года
- 80.25%
- 6 месяцев
- 66.72%
- 1 год
- 118.36%
- 3 года*
- 6.00%
- 5 лет*
- -3.43%
- 10 лет*
- 12.13%
TDY
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 19.42%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 19.93%
Сравнение доходности по годам CGNX и TDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 80.25% | 1.24% | -13.45% | -10.84% | -39.11% | -2.85% | 47.69% | 45.54% | -36.53% | 92.91% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 21.12% | 10.04% | 4.00% | 11.60% | -8.46% | 11.46% | 13.11% | 67.35% | 14.31% | 47.28% |
Correlation
The correlation between CGNX and TDY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 1999 г. | 0.47 |
The correlation between CGNX and TDY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
CGNX:
$0.84
TDY:
$18.89
CGNX:
76.58
TDY:
32.75
CGNX:
10.43
TDY:
4.79
CGNX:
$1.05B
TDY:
$6.12B
CGNX:
$712.01M
TDY:
$2.40B
CGNX:
$224.08M
TDY:
$1.49B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGNX vs. TDY — Ранг доходности на риск
CGNX
TDY
Сравнение CGNX c TDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cognex Corporation (CGNX) и Teledyne Technologies Incorporated (TDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGNX | TDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | 1.32 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.68 | 3.09 | +6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGNX | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07 | 1.00 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.08 | 0.33 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 0.72 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.45 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок CGNX и TDY
Максимальная просадка CGNX за все время составила -83.71%, что больше максимальной просадки TDY в -66.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGNX и TDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGNX | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.71% | -66.17% | -17.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.86% | -18.39% | -9.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.98% | -18.77% | -41.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.07% | -32.24% | -41.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -74.63% | -48.95% | -25.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.84% | -10.17% | -18.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -37.52% | -17.45% | -20.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.27% | 7.85% | +4.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGNX и TDY
Cognex Corporation (CGNX) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Teledyne Technologies Incorporated (TDY) с волатильностью 8.39%. Это указывает на то, что CGNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGNX | TDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 8.39% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.63% | 20.02% | +21.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.57% | 24.42% | +33.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 43.43% | 24.26% | +19.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.79% | 27.62% | +14.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGNX и TDY
Дивидендная доходность CGNX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, тогда как TDY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGNX Cognex Corporation | 0.52% | 0.90% | 0.85% | 0.68% | 0.56% | 0.32% | 2.77% | 0.37% | 0.48% | 0.27% | 0.46% | 0.62% |
TDY Teledyne Technologies Incorporated | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGNX и TDY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cognex Corporation и Teledyne Technologies Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGNX и TDY
CGNX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о валовой прибыли в 190.94M при выручке в 268.44M, что соответствует валовой рентабельности в 71.1%.
TDY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о валовой прибыли в 474.60M при выручке в 1.61B, что соответствует валовой рентабельности в 29.4%.
CGNX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила об операционной прибыли в 59.87M при выручке в 268.44M, что соответствует операционной рентабельности 22.3%.
TDY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила об операционной прибыли в 329.50M при выручке в 1.61B, что соответствует операционной рентабельности 20.4%.
CGNX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cognex Corporation сообщила о чистой прибыли в 51.70M при выручке в 268.44M, что соответствует чистой рентабельности 19.3%.
TDY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Teledyne Technologies Incorporated сообщила о чистой прибыли в 275.60M при выручке в 1.61B, что соответствует чистой рентабельности 17.1%.
Часто задаваемые вопросы
CGNX and TDY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGNX has higher volatility (13.84%) compared to TDY (8.39%). In terms of maximum drawdown, CGNX dropped -83.71% vs TDY's -66.17%.
CGNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGNX и TDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор