Сравнение CGFIX с MBXAX
CGFIX (abrdn Global Absolute Return Strategies Fund) and MBXAX (Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund) are both Multistrategy funds. Over the past 10 years, CGFIX returned 1.70%/yr vs 7.46%/yr for MBXAX. Their -0.02 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. CGFIX charges 0.78%/yr vs 2.18%/yr for MBXAX.
Доходность
Сравнение доходности CGFIX и MBXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGFIX показывает доходность 0.69%, что значительно ниже, чем у MBXAX с доходностью 13.33%. За последние 10 лет акции CGFIX уступали акциям MBXAX по среднегодовой доходности: 1.70% против 7.46% соответственно.
CGFIX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.06%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- 0.69%
- 1 год
- 3.21%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 0.32%
- 10 лет*
- 1.70%
- Всё время*
- 4.58%
MBXAX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- 8.75%
- С начала года
- 13.33%
- 1 год
- 17.43%
- 3 года*
- 9.86%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- 7.46%
- Всё время*
- 8.90%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам CGFIX и MBXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 0.69% | 5.79% | 4.85% | -2.54% | -9.99% | 1.39% | 6.37% | 7.26% | 0.97% | 1.62% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 13.33% | 4.13% | 13.17% | -0.91% | 7.46% | 16.62% | -0.72% | 13.59% | -2.43% | 13.69% |
Correlation
The correlation between CGFIX and MBXAX is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.27 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.19 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | -0.02 |
The correlation between CGFIX and MBXAX shifts across timeframes, from -0.27 (3 years) to 0.03 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGFIX vs. MBXAX — Ранг доходности на риск
CGFIX
MBXAX
Сравнение CGFIX c MBXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) и Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGFIX | MBXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.49 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.48 | -3.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.85 | 17.09 | -13.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGFIX и MBXAX
Максимальная просадка CGFIX за все время составила -20.28%, что меньше максимальной просадки MBXAX в -31.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGFIX и MBXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGFIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.28% | -31.75% | +11.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -3.89% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.01% | -15.66% | +10.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.28% | -15.66% | -4.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.28% | -31.75% | +11.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.30% | -2.17% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.19% | -3.99% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.02% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGFIX и MBXAX
Текущая волатильность для abrdn Global Absolute Return Strategies Fund (CGFIX) составляет 1.09%, в то время как у Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund (MBXAX) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что CGFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGFIX | MBXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.09% | 1.83% | -0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | 4.95% | -2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13% | 6.69% | -3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.74% | 11.39% | -5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.69% | 13.36% | -8.67% |
Сравнение комиссий CGFIX и MBXAX
CGFIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии MBXAX в 2.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGFIX и MBXAX
Дивидендная доходность CGFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, тогда как MBXAX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGFIX abrdn Global Absolute Return Strategies Fund | 5.64% | 5.51% | 6.43% | 2.08% | 0.00% | 7.49% | 0.23% | 3.29% | 6.05% | 0.33% | 1.12% | 0.35% |
MBXAX Catalyst/Millburn Hedge Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 2.43% | 2.02% | 7.57% | 0.00% | 3.92% | 4.96% | 3.07% | 3.35% | 1.82% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CGFIX and MBXAX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MBXAX has higher volatility (1.83%) compared to CGFIX (1.09%). In terms of maximum drawdown, CGFIX dropped -20.28% vs MBXAX's -31.75%.
MBXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGFIX и MBXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор