PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с SCHV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. CGDV is actively managed, while SCHV is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.46%/yr vs 19.36%/yr for SCHV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.05%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 18.75%.

CGDV

1 день
0.56%
1 месяц
1.18%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.07%
1 год
27.05%
3 года*
24.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
1.43%
1 месяц
4.17%
С начала года
18.75%
6 месяцев
17.40%
1 год
30.47%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и SCHV

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.05%25.50%20.10%28.81%-0.44%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.75%16.02%14.13%8.93%-1.00%

Correlation

The correlation between CGDV and SCHV is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.89

The correlation between CGDV and SCHV shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и SCHV

Секторы
CGDV
SCHV

Технологии

33.1%
22.5%

Промышленность

12.9%
13.6%

Потребительский циклический сектор

11.3%
6.6%

Здравоохранение

10.4%
10.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
2.4%

Финансовые услуги

6.6%
18.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
8.3%

Энергетика

4.4%
6.4%

Сырьевые материалы

2.8%
2.7%

Недвижимость

1.1%
3.9%

Коммунальные услуги

1.0%
4.2%

Технологии

CGDV
33.1%
SCHV
22.5%

Промышленность

CGDV
12.9%
SCHV
13.6%

Потребительский циклический сектор

CGDV
11.3%
SCHV
6.6%

Здравоохранение

CGDV
10.4%
SCHV
10.9%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.3%
SCHV
2.4%

Финансовые услуги

CGDV
6.6%
SCHV
18.6%

Потребительский защитный сектор

CGDV
6.0%
SCHV
8.3%

Энергетика

CGDV
4.4%
SCHV
6.4%

Сырьевые материалы

CGDV
2.8%
SCHV
2.7%

Недвижимость

CGDV
1.1%
SCHV
3.9%

Коммунальные услуги

CGDV
1.0%
SCHV
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

CGDV vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.22
2.75

-0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
3.87

-0.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

4.48

-1.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.96

17.98

-5.02

CGDV vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и SCHV

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-37.08%

+15.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-6.83%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-15.26%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.91%

0.00%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.58%

-3.82%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.70%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и SCHV

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

4.31%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

8.82%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

11.17%

+1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.56%

14.55%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.56%

16.94%

-1.38%

Сравнение комиссий CGDV и SCHV

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и SCHV

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and SCHV have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (4.65%) compared to SCHV (4.31%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs SCHV's -37.08%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.46% vs 19.36% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 4.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.46% return vs 19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.17% for CGDV.

They also come from different issuers: Capital Group and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор