PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с JAVA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 25.65%/yr vs 16.85%/yr for JAVA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 12.65%, что значительно выше, чем у JAVA с доходностью 9.58%.

CGDV

1 день
0.68%
1 месяц
5.08%
С начала года
12.65%
6 месяцев
13.07%
1 год
31.52%
3 года*
25.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.99%
1 месяц
3.08%
С начала года
9.58%
6 месяцев
10.30%
1 год
25.44%
3 года*
16.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и JAVA

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		12.65%25.50%20.10%28.81%-2.89%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		9.58%14.92%15.52%10.46%0.33%

Correlation

The correlation between CGDV and JAVA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between CGDV and JAVA shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и JAVA

Секторы
CGDV
JAVA

Технологии

34.1%
15.3%

Промышленность

13.2%
13.9%

Здравоохранение

11.5%
12.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%
8.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.4%

Финансовые услуги

6.8%
20.1%

Потребительский защитный сектор

5.5%
5.0%

Энергетика

3.8%
5.5%

Сырьевые материалы

2.9%
3.6%

Коммунальные услуги

2.1%
4.1%

Недвижимость

1.1%
2.9%

Технологии

CGDV
34.1%
JAVA
15.3%

Промышленность

CGDV
13.2%
JAVA
13.9%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
JAVA
12.5%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
JAVA
8.6%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
JAVA
8.4%

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
JAVA
20.1%

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
JAVA
5.0%

Энергетика

CGDV
3.8%
JAVA
5.5%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
JAVA
3.6%

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
JAVA
4.1%

Недвижимость

CGDV
1.1%
JAVA
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с ARTLXJAVA с PEIYXJAVA с BUFR

Доходность на риск

CGDV vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVJAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.28

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.24

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.08

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.36

11.37

+3.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAVA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.28

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.80

+0.46

Просадки

Сравнение просадок CGDV и JAVA

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-16.54%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.29%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-16.54%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.61%

-3.63%

+0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

2.24%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и JAVA

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.70%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.15%

8.45%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.58%

11.20%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.48%

14.80%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.48%

14.80%

+0.68%

Сравнение комиссий CGDV и JAVA

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JAVA в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и JAVA

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, что меньше доходности JAVA в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.16%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.24%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and JAVA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.08%) compared to JAVA (2.70%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs JAVA's -16.54%.

On 3-year performance, CGDV leads with 25.65% vs 16.85% for JAVA. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 25.65% return vs 16.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

JAVA has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 1.16% for CGDV.

They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.44% for JAVA.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и JAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор