PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGDV с JAVA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA).

CGDV и JAVA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGDV - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 22 февр. 2022 г.. JAVA - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 4 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CGDV и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGDV и JAVA

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		-1.69%25.50%20.10%28.81%-2.89%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		0.62%14.92%15.52%10.46%0.33%

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность -1.69%, что значительно ниже, чем у JAVA с доходностью 0.62%.

CGDV

1 день
0.59%
1 месяц
-5.91%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
1.90%
1 год
21.40%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.32%
1 месяц
-4.76%
С начала года
0.62%
6 месяцев
4.80%
1 год
15.01%
3 года*
13.54%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с JEPQCGDV с JEPI
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с ARTHXJAVA с SPYJAVA с AVLVJAVA с FXAIXJAVA с ARTLXJAVA с BUFR

Сравнение комиссий CGDV и JAVA

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JAVA в 0.44%.

JAVA
JPMorgan Active Value ETF
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF

Доходность на риск

CGDV vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGDVJAVADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.28

0.96

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.86

1.41

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.34

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.44

5.23

+3.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGDV vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.28, что выше коэффициента Шарпа JAVA равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGDVJAVAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

0.96

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.68

+0.37

Корреляция

Корреляция между CGDV и JAVA составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и JAVA

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности JAVA в 1.35%

TTM20252024202320222021
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.33%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.35%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Просадки

Сравнение просадок CGDV и JAVA

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JAVA.

Загрузка...

Показатели просадок

CGDVJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-16.54%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.91%

-11.12%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.61%

-6.09%

-0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.72%

-3.71%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.85%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и JAVA

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 5.55% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGDVJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.55%

4.43%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.27%

8.85%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.76%

15.64%

+1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.61%

14.94%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.61%

14.94%

+0.67%