PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CGDV с JAVA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с JAVA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and JAVA (JPMorgan Active Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 23.15%/yr vs 16.34%/yr for JAVA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.44%/yr for JAVA.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и JAVA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGDV показывает доходность 13.47%, а JAVA немного ниже – 13.37%.

CGDV

1 день
-0.12%
1 месяц
0.75%
6 месяцев
11.38%
С начала года
13.47%
1 год
22.93%
3 года*
23.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

JAVA

1 день
0.43%
1 месяц
1.64%
6 месяцев
8.65%
С начала года
13.37%
1 год
24.13%
3 года*
16.34%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и JAVA

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		13.47%25.50%20.10%28.81%-0.44%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		13.37%14.92%15.52%10.46%0.06%

Correlation

The correlation between CGDV and JAVA is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.90

The correlation between CGDV and JAVA shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и JAVA

Секторы
CGDV
JAVA

Технологии

35.8%
18.1%

Промышленность

12.6%
14.2%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.4%

Здравоохранение

10.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.7%

Финансовые услуги

6.4%
19.1%

Потребительский защитный сектор

6.1%
5.2%

Энергетика

4.4%
4.2%

Сырьевые материалы

2.8%
3.0%

Недвижимость

1.1%
3.2%

Коммунальные услуги

1.0%
3.7%

Технологии

CGDV
35.8%
JAVA
18.1%

Промышленность

CGDV
12.6%
JAVA
14.2%

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.9%
JAVA
9.4%

Здравоохранение

CGDV
10.2%
JAVA
12.3%

Коммуникационные услуги

CGDV
8.9%
JAVA
7.7%

Финансовые услуги

CGDV
6.4%
JAVA
19.1%

Потребительский защитный сектор

CGDV
6.1%
JAVA
5.2%

Энергетика

CGDV
4.4%
JAVA
4.2%

Сырьевые материалы

CGDV
2.8%
JAVA
3.0%

Недвижимость

CGDV
1.1%
JAVA
3.2%

Коммунальные услуги

CGDV
1.0%
JAVA
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

JPMorgan Active Value ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVVCGDV с FDVCGDV с VOO
Часто сравнивают с JAVA:
JAVA с JGROJAVA с ARTHXJAVA с AVLVJAVA с SPYJAVA с PEIYXJAVA с ARTLXJAVA с BUFR

Доходность на риск

CGDV vs. JAVA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JAVA
Ранг доходности на риск JAVA: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAVA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAVA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAVA: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAVA: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAVA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c JAVA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и JPMorgan Active Value ETF (JAVA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVJAVADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.10

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.97

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.37

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.36

2.92

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

10.77

+0.19

CGDV vs. JAVA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JAVA равному 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и JAVA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и JAVA

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что больше максимальной просадки JAVA в -16.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и JAVA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVJAVAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-16.54%

-5.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.29%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-16.54%

+2.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

0.00%

-0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.54%

-3.55%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.10%

2.25%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и JAVA

Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с JPMorgan Active Value ETF (JAVA) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что CGDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAVA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVJAVAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

2.77%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.07%

8.68%

+1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.34%

11.55%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.51%

14.75%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

14.75%

+0.76%

Сравнение комиссий CGDV и JAVA

CGDV берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии JAVA в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и JAVA

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью JAVA в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.19%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%
JAVA
JPMorgan Active Value ETF		1.19%1.34%1.45%1.65%1.25%0.48%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and JAVA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGDV has higher volatility (3.27%) compared to JAVA (2.77%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs JAVA's -16.54%.

On 3-year performance, CGDV leads with 23.15% vs 16.34% for JAVA. On fees, CGDV is cheaper at 0.33% per year. On volatility, JAVA has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 23.15% return vs 16.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CGDV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.44% for JAVA.

CGDV and JAVA have nearly identical dividend yields, around 1.19%.

They also come from different issuers: Capital Group and JPMorgan. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.44% for JAVA.

JAVA currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и JAVA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор