PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGDV с FUTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGDV с FUTY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

CGDV (Capital Group Dividend Value ETF) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - CGDV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Capital Group, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. CGDV is actively managed, while FUTY is passively managed. Over the past 3 years, CGDV returned 24.15%/yr vs 13.69%/yr for FUTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CGDV charges 0.33%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.

Доходность

Сравнение доходности CGDV и FUTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGDV показывает доходность 11.55%, что значительно выше, чем у FUTY с доходностью 4.88%.

CGDV

1 день
0.66%
1 месяц
1.53%
С начала года
11.55%
6 месяцев
12.50%
1 год
28.33%
3 года*
24.15%
5 лет*
—
10 лет*
—

FUTY

1 день
1.14%
1 месяц
1.50%
С начала года
4.88%
6 месяцев
5.07%
1 год
12.59%
3 года*
13.69%
5 лет*
9.19%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGDV и FUTY

2026 (YTD)2025202420232022
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		11.55%25.50%20.10%28.81%-0.44%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		4.88%16.40%23.20%-7.46%11.68%

Correlation

The correlation between CGDV and FUTY is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2022 г.

0.47

The correlation between CGDV and FUTY shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CGDV и FUTY

Секторы
CGDV
FUTY

Технологии

34.1%

-

Промышленность

13.2%
0.2%

Здравоохранение

11.5%

-

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Финансовые услуги

6.8%

-

Потребительский защитный сектор

5.5%

-

Энергетика

3.8%
0.5%

Сырьевые материалы

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.1%
99.3%

Недвижимость

1.1%

-

Технологии

CGDV
34.1%
FUTY

-

Промышленность

CGDV
13.2%
FUTY
0.2%

Здравоохранение

CGDV
11.5%
FUTY

-

Потребительский циклический сектор

CGDV
10.6%
FUTY

-

Коммуникационные услуги

CGDV
8.4%
FUTY

-

Финансовые услуги

CGDV
6.8%
FUTY

-

Потребительский защитный сектор

CGDV
5.5%
FUTY

-

Энергетика

CGDV
3.8%
FUTY
0.5%

Сырьевые материалы

CGDV
2.9%
FUTY

-

Коммунальные услуги

CGDV
2.1%
FUTY
99.3%

Недвижимость

CGDV
1.1%
FUTY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Dividend Value ETF

Fidelity MSCI Utilities Index ETF

Часто сравнивают с CGDV:
CGDV с SCHDCGDV с SPYCGDV с DIVOCGDV с SCHGCGDV с FDVCGDV с FDVVCGDV с JEPQ
Часто сравнивают с FUTY:
FUTY с VPUFUTY с XLUFUTY с FSUTXFUTY с UTESFUTY с FMATFUTY с VOOFUTY с SPLV

Доходность на риск

CGDV vs. FUTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGDV
Ранг доходности на риск CGDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGDV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGDV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGDV: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGDV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGDV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FUTY
Ранг доходности на риск FUTY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUTY: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUTY: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUTY: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUTY: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGDV c FUTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CGDVFUTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
0.82

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.19

+1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.15

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.33

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

2.88

+10.31

CGDV vs. FUTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGDV на текущий момент составляет 2.27, что выше коэффициента Шарпа FUTY равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGDV и FUTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CGDV и FUTY

Максимальная просадка CGDV за все время составила -21.82%, что меньше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGDV и FUTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGDVFUTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.82%

-36.44%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-8.93%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-17.35%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-5.74%

+4.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.60%

-6.03%

+2.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

4.11%

-2.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CGDV и FUTY

Текущая волатильность для Capital Group Dividend Value ETF (CGDV) составляет 4.52%, в то время как у Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CGDV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGDVFUTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.63%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

11.54%

-1.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.13%

14.43%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

17.10%

-1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

19.06%

-3.49%

Сравнение комиссий CGDV и FUTY

CGDV берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGDV и FUTY

Дивидендная доходность CGDV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности FUTY в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGDV
Capital Group Dividend Value ETF		1.17%1.29%1.60%1.65%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FUTY
Fidelity MSCI Utilities Index ETF		2.57%2.67%2.96%3.31%2.72%2.70%3.07%2.82%3.11%3.03%3.35%4.33%

Часто задаваемые вопросы

CGDV and FUTY have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUTY has higher volatility (5.63%) compared to CGDV (4.52%). In terms of maximum drawdown, CGDV dropped -21.82% vs FUTY's -36.44%.

On 3-year performance, CGDV leads with 24.15% vs 13.69% for FUTY. On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, CGDV has been the lower-risk option at 4.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CGDV has performed better with a 24.15% return vs 13.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.33% for CGDV.

FUTY has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 1.17% for CGDV.

CGDV is categorized as Large Cap Value Equities, while FUTY is Utilities Equities. They also come from different issuers: Capital Group and Fidelity. Their fees differ too: 0.33% for CGDV and 0.08% for FUTY.

CGDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGDV и FUTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор