PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGC с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGC с EPOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CGC (Canopy Growth Corporation) is a stock, while EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Over the past 10 years, CGC returned -25.74%/yr vs 11.45%/yr for EPOL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CGC и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canopy Growth Corporation (CGC) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGC показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 13.58%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям EPOL по среднегодовой доходности: -25.74% против 11.45% соответственно.

CGC

1 день
-1.89%
1 месяц
-5.45%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-10.34%
1 год
-14.05%
3 года*
-49.86%
5 лет*
-66.39%
10 лет*
-25.74%

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGC и EPOL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CGC
Canopy Growth Corporation		-8.77%-58.39%-46.38%-77.88%-73.54%-64.57%16.83%-21.51%13.58%246.87%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%

Correlation

The correlation between CGC and EPOL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2014 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canopy Growth Corporation

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с CGC:
CGC с TLRYCGC с ACBCGC с CURLFCGC с SNDLCGC с ARRCGC с CRONCGC с OGI
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

CGC vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGC
Ранг доходности на риск CGC: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGC: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGC: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGC: 3434
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGC c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGCEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.13
1.76

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.64
2.49

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.25

3.68

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.39

10.07

-10.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGC vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGC на текущий момент составляет -0.13, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGC и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGCEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

1.76

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.54

0.55

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.25

0.42

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.25

0.21

-0.47

Просадки

Сравнение просадок CGC и EPOL

Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGCEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.85%

-63.72%

-36.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-55.38%

-11.04%

-44.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.10%

-21.81%

-73.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.68%

-54.21%

-45.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.85%

-61.41%

-38.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.82%

-1.65%

-98.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-62.08%

-26.89%

-35.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

35.79%

4.03%

+31.76%

Волатильность

Сравнение волатильности CGC и EPOL

Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGCEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.73%

7.84%

+5.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.74%

17.35%

+49.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

107.19%

23.20%

+83.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

124.27%

29.06%

+95.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

103.36%

27.65%

+75.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGC и EPOL

CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CGC
Canopy Growth Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%

Часто задаваемые вопросы

CGC and EPOL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CGC has higher volatility (13.73%) compared to EPOL (7.84%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs EPOL's -63.72%.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGC и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор