Сравнение EPOL с EWW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW).
EPOL и EWW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EPOL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Poland Investable Market Index. Фонд был запущен 25 мая 2010 г.. EWW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EPOL и EWW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EPOL и EWW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 3.67% | 77.34% | -2.61% | 50.70% | -24.62% | 12.21% | -8.38% | -6.13% | -13.76% | 52.43% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 10.15% | 53.65% | -28.22% | 40.32% | 1.24% | 20.27% | -3.06% | 12.64% | -14.58% | 14.47% |
Доходность по периодам
С начала года, EPOL показывает доходность 3.67%, что значительно ниже, чем у EWW с доходностью 10.15%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 9.04% против 6.32% соответственно.
EPOL
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.22%
- С начала года
- 3.67%
- 6 месяцев
- 15.67%
- 1 год
- 35.67%
- 3 года*
- 39.15%
- 5 лет*
- 18.51%
- 10 лет*
- 9.04%
EWW
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 10.15%
- 6 месяцев
- 16.56%
- 1 год
- 52.24%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 14.90%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EPOL и EWW
EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.
Доходность на риск
EPOL vs. EWW — Ранг доходности на риск
EPOL
EWW
Сравнение EPOL c EWW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EPOL | EWW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.29 | 2.13 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.76 | -0.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.39 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 3.97 | -1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.67 | 15.08 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EPOL | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | 2.13 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.67 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.30 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между EPOL и EWW составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EPOL и EWW
Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности EWW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPOL iShares MSCI Poland ETF | 4.61% | 4.78% | 6.04% | 2.87% | 2.65% | 1.33% | 1.44% | 2.51% | 1.44% | 1.88% | 2.14% | 2.53% |
EWW iShares MSCI Mexico ETF | 3.16% | 3.48% | 4.39% | 2.19% | 3.64% | 2.06% | 1.43% | 2.92% | 2.30% | 2.22% | 1.77% | 2.34% |
Просадки
Сравнение просадок EPOL и EWW
Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и EWW.
Загрузка...
Показатели просадок
| EPOL | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.72% | -64.94% | +1.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.76% | -13.98% | -0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.21% | -31.17% | -23.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.41% | -53.62% | -7.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.88% | -5.98% | +0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -18.60% | -8.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.27% | 3.68% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности EPOL и EWW
Текущая волатильность для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) составляет 9.41%, в то время как у iShares MSCI Mexico ETF (EWW) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что EPOL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EPOL | EWW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 10.35% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.39% | 17.54% | -1.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.76% | 24.75% | +3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.00% | 22.43% | +6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.67% | 25.39% | +2.28% |