PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение EPOL с EWW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности EPOL и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-16.44%
-24.09%
EPOL
EWW

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность -4.67%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью -24.31%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: -0.12% против -0.56% соответственно.


EPOL

С начала года

-4.67%

1 месяц

-8.82%

6 месяцев

-16.44%

1 год

0.77%

5 лет (среднегодовая)

2.44%

10 лет (среднегодовая)

-0.12%

EWW

С начала года

-24.31%

1 месяц

-5.69%

6 месяцев

-24.09%

1 год

-17.04%

5 лет (среднегодовая)

5.25%

10 лет (среднегодовая)

-0.56%

Основные характеристики


EPOLEWW
Коэф-т Шарпа0.12-0.66
Коэф-т Сортино0.34-0.76
Коэф-т Омега1.040.90
Коэф-т Кальмара0.11-0.57
Коэф-т Мартина0.46-1.05
Индекс Язвы6.33%15.22%
Дневная вол-ть24.21%24.30%
Макс. просадка-63.72%-64.95%
Текущая просадка-23.48%-27.23%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий EPOL и EWW

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.


EPOL
iShares MSCI Poland ETF
График комиссии EPOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%
График комиссии EWW с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.49%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между EPOL и EWW составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение EPOL c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа EPOL, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.12-0.66
Коэффициент Сортино EPOL, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.000.34-0.76
Коэффициент Омега EPOL, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.040.90
Коэффициент Кальмара EPOL, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.11-0.57
Коэффициент Мартина EPOL, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.000.46-1.05
EPOL
EWW

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа EWW равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.12
-0.66
EPOL
EWW

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и EWW

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что больше доходности EWW в 2.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
EPOL
iShares MSCI Poland ETF
5.11%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.15%2.53%3.44%3.27%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF
2.95%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%1.23%1.96%

Просадки

Сравнение просадок EPOL и EWW

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и EWW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-23.48%
-27.23%
EPOL
EWW

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и EWW

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.77% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 5.56%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.77%
5.56%
EPOL
EWW