PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EPOL с EWW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EPOL с EWW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EPOL (iShares MSCI Poland ETF) and EWW (iShares MSCI Mexico ETF) are both exchange-traded funds - EPOL is a Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index, while EWW is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EPOL returned 11.45%/yr vs 7.35%/yr for EWW. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EPOL charges 0.61%/yr vs 0.49%/yr for EWW.

Доходность

Сравнение доходности EPOL и EWW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EPOL показывает доходность 13.58%, что значительно выше, чем у EWW с доходностью 12.62%. За последние 10 лет акции EPOL превзошли акции EWW по среднегодовой доходности: 11.45% против 7.35% соответственно.

EPOL

1 день
-0.52%
1 месяц
5.18%
С начала года
13.58%
6 месяцев
22.93%
1 год
40.50%
3 года*
35.67%
5 лет*
15.78%
10 лет*
11.45%

EWW

1 день
-1.26%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.62%
6 месяцев
16.29%
1 год
34.15%
3 года*
12.42%
5 лет*
13.49%
10 лет*
7.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EPOL и EWW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		13.58%77.34%-2.61%50.70%-24.62%12.21%-8.38%-6.13%-13.76%52.43%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		12.62%53.65%-28.22%40.32%1.24%20.27%-3.06%12.64%-14.58%14.47%

Correlation

The correlation between EPOL and EWW is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2010 г.

0.58

The correlation between EPOL and EWW shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов EPOL и EWW

Секторы
EPOL
EWW

Финансовые услуги

45.6%
18.1%

Энергетика

14.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%
1.4%

Сырьевые материалы

6.6%
23.7%

Коммуникационные услуги

6.3%
10.4%

Потребительский защитный сектор

5.5%
24.9%

Коммунальные услуги

5.1%

-

Технологии

1.9%

-

Промышленность

1.7%
13.1%

Здравоохранение

0.3%
0.5%

Недвижимость

-

7.7%

Финансовые услуги

EPOL
45.6%
EWW
18.1%

Энергетика

EPOL
14.6%
EWW

-

Потребительский циклический сектор

EPOL
12.4%
EWW
1.4%

Сырьевые материалы

EPOL
6.6%
EWW
23.7%

Коммуникационные услуги

EPOL
6.3%
EWW
10.4%

Потребительский защитный сектор

EPOL
5.5%
EWW
24.9%

Коммунальные услуги

EPOL
5.1%
EWW

-

Технологии

EPOL
1.9%
EWW

-

Промышленность

EPOL
1.7%
EWW
13.1%

Здравоохранение

EPOL
0.3%
EWW
0.5%

Недвижимость

EPOL

-

EWW
7.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Poland ETF

iShares MSCI Mexico ETF

Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWKEPOL с CATH
Часто сравнивают с EWW:
EWW с EWZEWW с FLMXEWW с ILFEWW с SPYEWW с VOOEWW с MEXXEWW с ECH

Доходность на риск

EPOL vs. EWW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
EWW
Ранг доходности на риск EWW: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWW: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWW: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWW: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWW: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWW: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EPOL c EWW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Poland ETF (EPOL) и iShares MSCI Mexico ETF (EWW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EPOLEWWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
1.62

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.27

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.29

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

2.45

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

9.08

+0.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EPOL vs. EWW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EPOL на текущий момент составляет 1.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EWW равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EPOL и EWW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EPOLEWWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

1.62

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.29

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.30

-0.09

Просадки

Сравнение просадок EPOL и EWW

Максимальная просадка EPOL за все время составила -63.72%, примерно равная максимальной просадке EWW в -64.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EPOL и EWW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EPOLEWWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.72%

-64.94%

+1.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-13.98%

+2.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.81%

-31.17%

+9.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.21%

-31.17%

-23.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.41%

-53.62%

-7.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.65%

-3.88%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.89%

-18.52%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.03%

3.77%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности EPOL и EWW

iShares MSCI Poland ETF (EPOL) имеет более высокую волатильность в 7.84% по сравнению с iShares MSCI Mexico ETF (EWW) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что EPOL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EPOLEWWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.84%

5.79%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.35%

17.75%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.20%

21.15%

+2.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.06%

22.51%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.65%

25.39%

+2.26%

Сравнение комиссий EPOL и EWW

EPOL берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии EWW в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EPOL и EWW

Дивидендная доходность EPOL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности EWW в 3.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.21%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
EWW
iShares MSCI Mexico ETF		3.09%3.48%4.39%2.19%3.64%2.06%1.43%2.92%2.30%2.22%1.77%2.34%

Часто задаваемые вопросы

EPOL and EWW have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.84%) compared to EWW (5.79%). In terms of maximum drawdown, EPOL dropped -63.72% vs EWW's -64.94%.

On 10-year performance, EPOL leads with 11.45% vs 7.35% for EWW. On fees, EWW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, EWW has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPOL has performed better with a 11.45% return vs 7.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.61% for EPOL.

EPOL has the higher dividend yield at 4.21%, compared with 3.09% for EWW.

EPOL is categorized as Europe Equities, while EWW is Latin America Equities. EPOL tracks MSCI Poland Investable Market Index, while EWW tracks MSCI Mexico IMI 25/50 Index. Their fees differ too: 0.61% for EPOL and 0.49% for EWW.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EPOL и EWW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор