Сравнение CGC с AAPL
CGC (Canopy Growth Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. CGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, CGC returned -25.74%/yr vs 30.12%/yr for AAPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGC и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -8.77%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 14.34%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -25.74% против 30.12% соответственно.
CGC
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- -5.45%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -10.34%
- 1 год
- -14.05%
- 3 года*
- -49.86%
- 5 лет*
- -66.39%
- 10 лет*
- -25.74%
AAPL
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 12.18%
- С начала года
- 14.34%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 53.24%
- 3 года*
- 20.25%
- 5 лет*
- 20.38%
- 10 лет*
- 30.12%
Сравнение доходности по годам CGC и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -8.77% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
AAPL Apple Inc | 14.34% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between CGC and AAPL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2014 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CGC:
$359.36M
AAPL:
$4.58T
CGC:
-$1.21
AAPL:
$8.24
CGC:
0.95
AAPL:
10.23
CGC:
0.47
AAPL:
43.03
CGC:
$294.24M
AAPL:
$451.44B
CGC:
$71.95M
AAPL:
$216.07B
CGC:
-$225.88M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. AAPL — Ранг доходности на риск
CGC
AAPL
Сравнение CGC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CGC | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.43 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.25 | 3.88 | -4.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 9.76 | -10.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CGC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 | 2.40 | -2.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.54 | 0.75 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.25 | 1.05 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.44 | -0.70 |
Просадки
Сравнение просадок CGC и AAPL
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -81.80% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -13.80% | -41.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -33.36% | -61.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.68% | -33.36% | -66.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -38.52% | -61.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.82% | -1.57% | -98.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.08% | -29.61% | -32.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.79% | 5.47% | +30.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и AAPL
Canopy Growth Corporation (CGC) имеет более высокую волатильность в 13.73% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.46%. Это указывает на то, что CGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.73% | 5.46% | +8.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.74% | 15.91% | +50.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.19% | 22.32% | +84.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.27% | 27.46% | +96.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.36% | 28.89% | +74.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и AAPL
CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.34% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CGC Canopy Growth Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CGC и AAPL
CGC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о валовой прибыли в 21.47M при выручке в 90.39M, что соответствует валовой рентабельности в 23.8%.
AAPL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о валовой прибыли в 54.78B при выручке в 111.18B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
CGC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила об операционной прибыли в -26.35M при выручке в 90.39M, что соответствует операционной рентабельности -29.2%.
AAPL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила об операционной прибыли в 35.89B при выручке в 111.18B, что соответствует операционной рентабельности 32.3%.
CGC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Canopy Growth Corporation сообщила о чистой прибыли в -62.63M при выручке в 90.39M, что соответствует чистой рентабельности -69.3%.
AAPL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Apple Inc сообщила о чистой прибыли в 29.58B при выручке в 111.18B, что соответствует чистой рентабельности 26.6%.
Часто задаваемые вопросы
CGC and AAPL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CGC has higher volatility (13.73%) compared to AAPL (5.46%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор