Сравнение CGC с AAPL
CGC (Canopy Growth Corporation) and AAPL (Apple Inc) are both stocks. CGC operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AAPL operates in Consumer Electronics (Technology). Over the past 10 years, CGC returned -26.56%/yr vs 29.37%/yr for AAPL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CGC и AAPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CGC показывает доходность -19.90%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции CGC уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: -26.56% против 29.37% соответственно.
CGC
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -13.04%
- С начала года
- -19.90%
- 6 месяцев
- -30.30%
- 1 год
- -25.76%
- 3 года*
- -43.91%
- 5 лет*
- -67.35%
- 10 лет*
- -26.56%
AAPL
- 1 день
- -6.12%
- 1 месяц
- -10.76%
- С начала года
- 1.40%
- 6 месяцев
- 0.68%
- 1 год
- 37.05%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 16.22%
- 10 лет*
- 29.37%
Сравнение доходности по годам CGC и AAPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CGC Canopy Growth Corporation | -19.90% | -58.39% | -46.38% | -77.88% | -73.54% | -64.57% | 16.83% | -21.51% | 13.58% | 246.87% |
AAPL Apple Inc | 1.40% | 9.05% | 30.71% | 49.01% | -26.40% | 34.65% | 82.31% | 88.96% | -5.39% | 48.46% |
Correlation
The correlation between CGC and AAPL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2014 г. | 0.20 |
Фундаментальные показатели
CGC:
$351.53M
AAPL:
$4.06T
CGC:
-CA$1.23
AAPL:
$8.24
CGC:
1.24
AAPL:
9.07
CGC:
0.72
AAPL:
38.16
CGC:
CA$312.34M
AAPL:
$451.44B
CGC:
CA$77.66M
AAPL:
$216.07B
CGC:
-CA$205.34M
AAPL:
$153.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CGC vs. AAPL — Ранг доходности на риск
CGC
AAPL
Сравнение CGC c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canopy Growth Corporation (CGC) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CGC | AAPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.30 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.70 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.72 | 6.54 | -7.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CGC и AAPL
Максимальная просадка CGC за все время составила -99.85%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGC и AAPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CGC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.85% | -81.80% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.38% | -13.80% | -41.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.10% | -33.36% | -61.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.67% | -33.36% | -66.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.85% | -38.52% | -61.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.84% | -12.71% | -87.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.25% | -29.58% | -32.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 35.81% | 5.68% | +30.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности CGC и AAPL
Текущая волатильность для Canopy Growth Corporation (CGC) составляет 8.09%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что CGC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CGC | AAPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.09% | 9.12% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.22% | 17.77% | +25.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 102.93% | 23.42% | +79.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 124.26% | 27.66% | +96.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 103.36% | 28.98% | +74.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CGC и AAPL
CGC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.38% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
CGC Canopy Growth Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CGC и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Canopy Growth Corporation и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
CGC and AAPL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AAPL has higher volatility (9.12%) compared to CGC (8.09%). In terms of maximum drawdown, CGC dropped -99.85% vs AAPL's -81.80%.
AAPL currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CGC и AAPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор