Сравнение AAPL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc. (AAPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или SPY.
Основные характеристики
AAPL | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -13.75% | 5.46% |
Дох-ть за 1 год | 1.03% | 22.99% |
Дох-ть за 3 года | 7.93% | 7.85% |
Дох-ть за 5 лет | 27.24% | 13.16% |
Дох-ть за 10 лет | 24.94% | 12.40% |
Коэф-т Шарпа | 0.00 | 1.97 |
Дневная вол-ть | 19.66% | 11.75% |
Макс. просадка | -81.80% | -55.19% |
Current Drawdown | -16.18% | -4.48% |
Корреляция
Корреляция между AAPL и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и SPY
С начала года, AAPL показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.94% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и SPY
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPY в 1.35%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apple Inc. | 0.58% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
SPDR S&P 500 ETF | 1.35% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и SPY
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и SPY
Apple Inc. (AAPL) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.