Сравнение AAPL с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AAPL или SPY.
Основные характеристики
| AAPL | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.13% | 14.41% |
| Дох-ть за 1 год | 25.00% | 23.17% |
| Дох-ть за 3 года | 12.77% | 7.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 33.81% | 14.45% |
| Дох-ть за 10 лет | 26.14% | 12.50% |
| Коэф-т Шарпа | 0.96 | 1.81 |
| Дневная вол-ть | 22.26% | 12.61% |
| Макс. просадка | -81.80% | -55.19% |
| Текущая просадка | -5.85% | -4.34% |
Корреляция
Корреляция между AAPL и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности AAPL и SPY
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AAPL показывает доходность 15.13%, а SPY немного ниже – 14.41%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.14% против 12.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение AAPL c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AAPL и SPY
Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что меньше доходности SPY в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 0.44% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.27% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок AAPL и SPY
Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AAPL и SPY
Apple Inc (AAPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.90% и 4.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.