PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AAPL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AAPL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Apple Inc (AAPL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности AAPL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Apple Inc (AAPL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AAPL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AAPL
Apple Inc		-5.88%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, AAPL показывает доходность -5.88%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 26.22% против 14.06% соответственно.

AAPL

1 день
0.73%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
0.26%
1 год
15.03%
3 года*
16.29%
5 лет*
16.37%
10 лет*
26.22%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Apple Inc

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOOAAPL с SSUN.F
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

AAPL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 6161
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AAPL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc (AAPL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AAPLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.48

0.96

-0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.93

1.49

-0.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

1.53

-0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

7.27

-5.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AAPL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AAPL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AAPLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

0.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.79

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.56

-0.13

Корреляция

Корреляция между AAPL и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и SPY

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AAPL
Apple Inc		0.41%0.38%0.40%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок AAPL и SPY

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

AAPLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.80%

-55.19%

-26.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.99%

-12.05%

-10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.36%

-24.50%

-8.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.52%

-33.72%

-4.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.59%

-5.53%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.71%

-9.09%

-20.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.41%

2.54%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и SPY

Apple Inc (AAPL) имеет более высокую волатильность в 5.65% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AAPLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.65%

5.35%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.11%

9.50%

+5.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.61%

19.06%

+12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.46%

17.06%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.93%

17.92%

+11.01%