PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AAPL с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AAPLSPY
Дох-ть с нач. г.-13.75%5.46%
Дох-ть за 1 год1.03%22.99%
Дох-ть за 3 года7.93%7.85%
Дох-ть за 5 лет27.24%13.16%
Дох-ть за 10 лет24.94%12.40%
Коэф-т Шарпа0.001.97
Дневная вол-ть19.66%11.75%
Макс. просадка-81.80%-55.19%
Current Drawdown-16.18%-4.48%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между AAPL и SPY составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AAPL и SPY

С начала года, AAPL показывает доходность -13.75%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.46%. За последние 10 лет акции AAPL превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 24.94% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-4.13%
18.81%
AAPL
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Apple Inc.

SPDR S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AAPL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Apple Inc. (AAPL) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AAPL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AAPL, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AAPL, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.14
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AAPL, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.02
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AAPL, с текущим значением в 0.00, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.00
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AAPL, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.000.01
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.501.001.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.69
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.13, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.008.13

Сравнение коэффициента Шарпа AAPL и SPY

Показатель коэффициента Шарпа AAPL на текущий момент составляет 0.00, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.97. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа AAPL и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.00
1.97
AAPL
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов AAPL и SPY

Дивидендная доходность AAPL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности SPY в 1.35%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
AAPL
Apple Inc.
0.58%0.49%0.70%0.49%0.61%1.04%1.79%1.45%1.93%1.93%1.67%2.10%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.35%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок AAPL и SPY

Максимальная просадка AAPL за все время составила -81.80%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AAPL и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-16.18%
-4.48%
AAPL
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности AAPL и SPY

Apple Inc. (AAPL) имеет более высокую волатильность в 6.53% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что AAPL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
6.53%
3.26%
AAPL
SPY