PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с AVMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CGBL с AVMA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA).

CGBL и AVMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CGBL - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 26 сент. 2023 г.. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CGBL и AVMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CGBL и AVMA

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		-1.67%15.33%16.64%9.80%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%9.33%

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у AVMA с доходностью 2.31%.

CGBL

1 день
0.58%
1 месяц
-4.69%
С начала года
-1.67%
6 месяцев
0.29%
1 год
13.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

Avantis Moderate Allocation ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с VBINXCGBL с AOACGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с PAIIXCGBL с AOM
Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX

Сравнение комиссий CGBL и AVMA

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AVMA в 0.21%.

CGBL
Capital Group Core Balanced ETF
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

CGBL vs. AVMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c AVMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLAVMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.59

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

2.27

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.73

2.15

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

10.13

-3.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. AVMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AVMA равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и AVMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLAVMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.59

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.47

1.33

+0.14

Корреляция

Корреляция между CGBL и AVMA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и AVMA

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности AVMA в 2.53%

TTM202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		2.03%1.98%1.92%0.48%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%

Просадки

Сравнение просадок CGBL и AVMA

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, примерно равная максимальной просадке AVMA в -11.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и AVMA.

Загрузка...

Показатели просадок

CGBLAVMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-11.81%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.11%

-9.15%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.26%

-4.03%

-1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-1.61%

+0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.94%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и AVMA

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CGBLAVMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.54%

4.22%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.40%

7.02%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.41%

12.14%

+0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.01%

10.33%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.01%

10.33%

+0.68%