PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с AOR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с AOR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. CGBL is actively managed, while AOR is passively managed. Over the past year, CGBL returned 18.31% vs 19.12% for AOR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.15%/yr for AOR.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и AOR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CGBL показывает доходность 7.54%, а AOR немного выше – 7.65%.

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AOR

1 день
0.24%
1 месяц
2.53%
С начала года
7.65%
6 месяцев
8.14%
1 год
19.12%
3 года*
14.39%
5 лет*
7.00%
10 лет*
8.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и AOR

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		7.65%16.44%10.68%8.95%

Correlation

The correlation between CGBL and AOR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between CGBL and AOR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CGBL и AOR

Секторы
CGBL
AOR

Технологии

29.9%
27.8%

Промышленность

16.6%
11.9%

Финансовые услуги

11.8%
16.2%

Здравоохранение

8.9%
8.0%

Потребительский циклический сектор

8.7%
9.5%

Коммуникационные услуги

8.4%
8.1%

Сырьевые материалы

7.2%
4.2%

Потребительский защитный сектор

4.2%
5.0%

Коммунальные услуги

2.5%
2.7%

Энергетика

2.0%
4.3%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Технологии

CGBL
29.9%
AOR
27.8%

Промышленность

CGBL
16.6%
AOR
11.9%

Финансовые услуги

CGBL
11.8%
AOR
16.2%

Здравоохранение

CGBL
8.9%
AOR
8.0%

Потребительский циклический сектор

CGBL
8.7%
AOR
9.5%

Коммуникационные услуги

CGBL
8.4%
AOR
8.1%

Сырьевые материалы

CGBL
7.2%
AOR
4.2%

Потребительский защитный сектор

CGBL
4.2%
AOR
5.0%

Коммунальные услуги

CGBL
2.5%
AOR
2.7%

Энергетика

CGBL
2.0%
AOR
4.3%

Недвижимость

CGBL
0.0%
AOR
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с AOR:
AOR с AOAAOR с AOMAOR с VOOAOR с FFNOXAOR с SPYAOR с SCHDAOR с GAL

Доходность на риск

CGBL vs. AOR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AOR
Ранг доходности на риск AOR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c AOR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLAORDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.28

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.26

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.43

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.89

-0.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

12.64

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. AOR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOR равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и AOR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLAORРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.69

+1.03

Просадки

Сравнение просадок CGBL и AOR

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и AOR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLAORРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-24.44%

+12.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-6.64%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.29%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-3.47%

+2.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.52%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и AOR

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLAORРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.66%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

6.81%

+1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

8.42%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

10.55%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

10.67%

+0.35%

Сравнение комиссий CGBL и AOR

CGBL берет комиссию в 0.33%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и AOR

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AOR в 2.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOR
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF		2.46%2.55%2.66%2.50%2.12%1.64%1.89%2.56%2.49%4.51%2.16%2.12%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CGBL and AOR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to AOR (2.66%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs AOR's -24.44%.

On 1-year performance, AOR leads with 19.12% vs 18.31% for CGBL. On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOR has been the lower-risk option at 2.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AOR has performed better with a 19.12% return vs 18.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.33% for CGBL.

AOR has the higher dividend yield at 2.46%, compared with 1.85% for CGBL.

They also come from different issuers: Capital Group and iShares. Their fees differ too: 0.33% for CGBL and 0.15% for AOR.

AOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и AOR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор