Сравнение CGBL с AMBFX

С начала года, CGBL показывает доходность -1.67%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью -1.08%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMBFX в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа AMBFX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CGBL и AMBFX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности AMBFX в 8.59%

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и AMBFX.

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 4.54% по сравнению с American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.