PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CGBL с AMBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CGBL с AMBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CGBL (Capital Group Core Balanced ETF) and AMBFX (American Funds American Balanced Fund® Class F-2) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, CGBL returned 18.31% vs 24.21% for AMBFX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. CGBL charges 0.33%/yr vs 0.35%/yr for AMBFX.

Доходность

Сравнение доходности CGBL и AMBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CGBL показывает доходность 7.54%, что значительно ниже, чем у AMBFX с доходностью 9.55%.

CGBL

1 день
0.08%
1 месяц
3.05%
С начала года
7.54%
6 месяцев
8.49%
1 год
18.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AMBFX

1 день
-0.46%
1 месяц
2.87%
С начала года
9.55%
6 месяцев
10.38%
1 год
24.21%
3 года*
17.59%
5 лет*
9.71%
10 лет*
10.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CGBL и AMBFX

2026 (YTD)202520242023
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		7.54%15.33%16.64%9.80%
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		9.55%18.67%15.25%9.21%

Correlation

The correlation between CGBL and AMBFX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2023 г.

0.97

The correlation between CGBL and AMBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Capital Group Core Balanced ETF

American Funds American Balanced Fund® Class F-2

Часто сравнивают с CGBL:
CGBL с ABALXCGBL с AOACGBL с VBINXCGBL с FIBRCGBL с NTSXCGBL с AOMCGBL с PAIIX
Часто сравнивают с AMBFX:
AMBFX с VBIAXAMBFX с VBAIXAMBFX с VWELXAMBFX с VWENXAMBFX с PRWCXAMBFX с NDARXAMBFX с FRIAX

Доходность на риск

CGBL vs. AMBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CGBL
Ранг доходности на риск CGBL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGBL: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGBL: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGBL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
AMBFX
Ранг доходности на риск AMBFX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMBFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMBFX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMBFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMBFX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMBFX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CGBL c AMBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) и American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CGBLAMBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.83

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.97

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.54

-1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

16.00

-5.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CGBL vs. AMBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CGBL на текущий момент составляет 1.92, что ниже коэффициента Шарпа AMBFX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CGBL и AMBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CGBLAMBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.83

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.72

0.77

+0.95

Просадки

Сравнение просадок CGBL и AMBFX

Максимальная просадка CGBL за все время составила -11.66%, что меньше максимальной просадки AMBFX в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CGBL и AMBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CGBLAMBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.66%

-35.05%

+23.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-7.00%

-0.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.64%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-22.31%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.46%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.29%

-3.58%

+2.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.77%

1.54%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CGBL и AMBFX

Capital Group Core Balanced ETF (CGBL) имеет более высокую волатильность в 3.10% по сравнению с American Funds American Balanced Fund® Class F-2 (AMBFX) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что CGBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CGBLAMBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.10%

2.72%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

6.83%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.60%

8.74%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.02%

10.50%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.02%

10.67%

+0.35%

Сравнение комиссий CGBL и AMBFX

CGBL берет комиссию в 0.33%, что меньше комиссии AMBFX в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CGBL и AMBFX

Дивидендная доходность CGBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности AMBFX в 7.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMBFX
American Funds American Balanced Fund® Class F-2		7.76%8.47%7.40%2.20%2.52%4.50%4.56%4.19%6.20%4.85%4.46%5.81%
CGBL
Capital Group Core Balanced ETF		1.85%1.98%1.92%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, CGBL and AMBFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CGBL has higher volatility (3.10%) compared to AMBFX (2.72%). In terms of maximum drawdown, CGBL dropped -11.66% vs AMBFX's -35.05%.

AMBFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CGBL и AMBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор