Сравнение CFR с FFEDX

С начала года, CFR показывает доходность 10.26%, что значительно выше, чем у FFEDX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции CFR превзошли акции FFEDX по среднегодовой доходности: 13.05% против 7.42% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CFR на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа FFEDX равного 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFR и FFEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между CFR и FFEDX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что меньше доходности FFEDX в 4.99%

Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки FFEDX в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и FFEDX.

Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.