PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFR с FFEDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFR с FFEDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFR (Cullen/Frost Bankers, Inc.) is a stock, while FFEDX (Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class) is Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, CFR returned 10.59%/yr vs 7.99%/yr for FFEDX. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CFR и FFEDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFR показывает доходность 10.47%, что значительно выше, чем у FFEDX с доходностью 6.65%. За последние 10 лет акции CFR превзошли акции FFEDX по среднегодовой доходности: 10.59% против 7.99% соответственно.

CFR

1 день
2.67%
1 месяц
-1.12%
С начала года
10.47%
6 месяцев
10.01%
1 год
12.31%
3 года*
12.97%
5 лет*
5.63%
10 лет*
10.59%

FFEDX

1 день
-0.51%
1 месяц
2.18%
С начала года
6.65%
6 месяцев
6.98%
1 год
16.72%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.54%
10 лет*
7.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFR и FFEDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		10.47%-2.76%27.86%-16.06%8.66%48.17%-7.58%14.60%-4.84%9.93%
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		6.65%14.93%8.54%13.94%-16.55%9.63%13.60%19.68%-4.46%15.20%

Correlation

The correlation between CFR and FFEDX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2015 г.

0.49

The correlation between CFR and FFEDX shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.49 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cullen/Frost Bankers, Inc.

Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class

Часто сравнивают с CFR:
CFR с PBCFR с VOOCFR с MTBCFR с SPYCFR с PNCCFR с FXAIXCFR с RF
Часто сравнивают с FFEDX:
FFEDX с FXAIXFFEDX с FIWTXFFEDX с FCNTXFFEDX с FFEGXFFEDX с JEPQFFEDX с FDRRFFEDX с FFLEX

Доходность на риск

CFR vs. FFEDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFR
Ранг доходности на риск CFR: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFR: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFR: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFR: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFR: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FFEDX
Ранг доходности на риск FFEDX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFEDX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFEDX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFEDX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFEDX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFEDX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFR c FFEDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) и Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFRFFEDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
2.38

-1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
3.42

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.95

2.92

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.88

12.87

-11.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFR vs. FFEDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFR на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа FFEDX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFR и FFEDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFRFFEDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

2.38

-1.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.58

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

0.81

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.74

-0.28

Просадки

Сравнение просадок CFR и FFEDX

Максимальная просадка CFR за все время составила -56.86%, что больше максимальной просадки FFEDX в -22.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFR и FFEDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFRFFEDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.86%

-22.60%

-34.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.95%

-5.93%

-7.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.43%

-8.59%

-18.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.62%

-22.60%

-23.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.86%

-22.60%

-34.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.90%

-0.51%

-4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.82%

-3.88%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

1.34%

+5.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CFR и FFEDX

Cullen/Frost Bankers, Inc. (CFR) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class (FFEDX) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что CFR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFEDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFRFFEDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

2.51%

+3.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.74%

5.92%

+8.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

7.29%

+14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.30%

9.53%

+20.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.31%

9.89%

+23.42%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFR и FFEDX

Дивидендная доходность CFR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности FFEDX в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFR
Cullen/Frost Bankers, Inc.		2.92%3.12%2.79%3.30%2.42%2.33%3.27%2.86%2.93%2.38%2.44%3.50%
FFEDX
Fidelity Freedom Index 2025 Fund Institutional Premium Class		4.36%4.95%3.40%2.42%2.69%2.21%2.40%13.80%2.37%1.88%1.94%1.89%

Часто задаваемые вопросы

CFR and FFEDX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFR has higher volatility (6.10%) compared to FFEDX (2.51%). In terms of maximum drawdown, CFR dropped -56.86% vs FFEDX's -22.60%.

FFEDX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFR и FFEDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор