PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFO с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с SPTM

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and SPTM (SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while SPTM is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P Composite 1500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFO returned 9.60%/yr vs 15.05%/yr for SPTM. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. CFO charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SPTM.

Доходность

Сравнение доходности CFO и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у SPTM с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции CFO уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 9.60% против 15.05% соответственно.

CFO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
8.06%
С начала года
12.38%
1 год
16.48%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.29%
10 лет*
9.60%
Всё время*
8.94%

SPTM

1 день
-0.23%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
12.78%
С начала года
13.92%
1 год
24.22%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.94%
10 лет*
15.05%
Всё время*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CFO

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
$417.07K$366.20K$366.57K

SPTM

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
$44.47M$42.53M$46.32M

Сравнение доходности по годам CFO и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		12.38%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		13.92%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Correlation

The correlation between CFO and SPTM is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.84

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.88

The correlation between CFO and SPTM shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.88 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFO и SPTM

Секторы
CFO
SPTM

Промышленность

18.6%
8.8%

Финансовые услуги

18.1%
12.5%

Технологии

16.6%
36.3%

Здравоохранение

9.8%
9.3%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.1%

Коммунальные услуги

8.7%
2.6%

Потребительский защитный сектор

6.6%
4.5%

Энергетика

4.8%
3.5%

Сырьевые материалы

3.5%
2.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
8.7%

Недвижимость

0.4%
2.3%

Промышленность

CFO
18.6%
SPTM
8.8%

Финансовые услуги

CFO
18.1%
SPTM
12.5%

Технологии

CFO
16.6%
SPTM
36.3%

Здравоохранение

CFO
9.8%
SPTM
9.3%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.6%
SPTM
9.1%

Коммунальные услуги

CFO
8.7%
SPTM
2.6%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.6%
SPTM
4.5%

Энергетика

CFO
4.8%
SPTM
3.5%

Сырьевые материалы

CFO
3.5%
SPTM
2.2%

Коммуникационные услуги

CFO
3.2%
SPTM
8.7%

Недвижимость

CFO
0.4%
SPTM
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с CDCCFO с BDGSCFO с VFLOCFO с SPLVCFO с FNCMX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHDSPTM с SCHGSPTM с BKLC

Доходность на риск

CFO vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CFO c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFOSPTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.90

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.62

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.34

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.80

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

12.21

-3.44

CFO vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPTM равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFO и SPTM

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и SPTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOSPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-54.80%

+30.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.68%

+1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-18.87%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-24.14%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

-34.66%

+10.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.23%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-9.00%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.99%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и SPTM

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 3.00%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOSPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

4.05%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

10.20%

-2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

12.81%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

16.99%

-3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

18.05%

-4.88%

Сравнение комиссий CFO и SPTM

CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и SPTM

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности SPTM в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.20%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.03%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Часто задаваемые вопросы

CFO and SPTM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPTM has higher volatility (4.05%) compared to CFO (3.00%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs SPTM's -54.80%.

On 10-year performance, SPTM leads with 15.05% vs 9.60% for CFO. On fees, SPTM is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPTM has performed better with a 15.05% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPTM is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for CFO.

CFO has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.03% for SPTM.

CFO is categorized as Low Volatility, while SPTM is Large Cap Blend Equities. CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while SPTM tracks S&P Composite 1500 Index. They also come from different issuers: VictoryShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.03% for SPTM.

SPTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и SPTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор