Сравнение CFO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CFO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFO или VOO.
Основные характеристики
CFO | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.76% | 11.61% |
Дох-ть за 1 год | 8.75% | 29.33% |
Дох-ть за 3 года | -0.22% | 10.04% |
Дох-ть за 5 лет | 8.86% | 15.01% |
Коэф-т Шарпа | 1.01 | 2.66 |
Дневная вол-ть | 9.76% | 11.60% |
Макс. просадка | -24.35% | -33.99% |
Current Drawdown | -10.42% | -0.19% |
Корреляция
Корреляция между CFO и VOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFO и VOO
С начала года, CFO показывает доходность 8.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и VOO
CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и VOO
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что больше доходности VOO в 1.32%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 1.79% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% | 0.50% | 0.00% |
Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и VOO
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и VOO
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) составляет 2.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.