Сравнение CFO с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CFO и FNCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFO и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.19% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 19.84% | 21.64% | -8.81% | 22.65% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -6.99% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции CFO уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 9.02% против 16.86% соответственно.
CFO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- 1.19%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 10.12%
- 3 года*
- 7.78%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 9.02%
FNCMX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и FNCMX
CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Доходность на риск
CFO vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
CFO
FNCMX
Сравнение CFO c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.10 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.70 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.92 | -1.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 7.03 | -3.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.10 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.53 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между CFO и FNCMX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и FNCMX
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FNCMX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и FNCMX
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и FNCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFO | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -55.08% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.89% | -13.25% | +1.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -35.64% | +11.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | -35.64% | +11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -9.68% | +4.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.67% | -7.91% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.61% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и FNCMX
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 4.12%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFO | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 6.98% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.21% | 13.04% | -4.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 23.31% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.35% | 22.47% | -9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 22.01% | -8.74% |