PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, CFO returned 14.69% vs 39.65% for VFLO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CFO charges 0.35%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности CFO и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 7.52%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

CFO

1 день
0.80%
1 месяц
1.99%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.69%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.40%

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFO и VFLO

2026 (YTD)202520242023
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		7.52%8.60%15.37%-0.04%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between CFO and VFLO is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.81

The correlation between CFO and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFO и VFLO

Секторы
CFO
VFLO

Промышленность

18.4%
3.4%

Финансовые услуги

18.3%
0.0%

Технологии

14.9%
38.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
17.2%

Здравоохранение

9.5%
17.9%

Коммунальные услуги

9.0%
1.7%

Потребительский защитный сектор

6.8%
0.0%

Энергетика

5.5%
12.2%

Сырьевые материалы

3.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.7%

Недвижимость

0.5%
0.0%

Промышленность

CFO
18.4%
VFLO
3.4%

Финансовые услуги

CFO
18.3%
VFLO
0.0%

Технологии

CFO
14.9%
VFLO
38.4%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.8%
VFLO
17.2%

Здравоохранение

CFO
9.5%
VFLO
17.9%

Коммунальные услуги

CFO
9.0%
VFLO
1.7%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.8%
VFLO
0.0%

Энергетика

CFO
5.5%
VFLO
12.2%

Сырьевые материалы

CFO
3.6%
VFLO
4.3%

Коммуникационные услуги

CFO
3.6%
VFLO
4.7%

Недвижимость

CFO
0.5%
VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с CDCCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с SPMO
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

CFO vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
2.66

-1.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
3.83

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

8.00

-5.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

24.33

-16.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.37, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

2.66

-1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.65

-0.99

Просадки

Сравнение просадок CFO и VFLO

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-17.79%

-6.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-4.98%

-2.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-2.42%

-3.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.63%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и VFLO

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 2.46%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

6.02%

-3.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

11.05%

-3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

14.98%

-4.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

15.93%

-2.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

15.93%

-2.66%

Сравнение комиссий CFO и VFLO

CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и VFLO

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.23%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFO and VFLO have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to CFO (2.46%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 14.69% for CFO. On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 14.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

CFO has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.18% for VFLO.

CFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Victory. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор