- ISIN
- US92647N7820
- CUSIP
- 92647N782
- Эмитент
- VictoryShares
- Дата выпуска
- 2 июл. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $406M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции CFO — $78. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFO 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,210.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) показал доход в 6.66% с начала года и 13.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFO составила 9.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.87%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 13.59%
- 3 года*
- 10.44%
- 5 лет*
- 3.88%
- 10 лет*
- 9.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CFO по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.76%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +11.1%, в то время как худший месяц был дек. 2018 г. с доходностью -9.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CFO закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -5.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.00% | 3.30% | -5.28% | 4.87% | 0.74% | 0.19% | 6.66% | ||||||
| 2025 | 3.93% | -0.78% | -3.27% | -2.48% | 4.21% | 2.76% | 0.62% | 2.33% | 0.87% | -1.15% | 1.71% | -0.15% | 8.60% |
| 2024 | 0.41% | 4.62% | 4.07% | -4.53% | 2.87% | -0.47% | 4.12% | 2.69% | 1.93% | -0.97% | 7.11% | -6.60% | 15.37% |
| 2023 | 1.50% | -3.81% | 0.01% | 0.46% | -3.74% | 2.65% | 2.83% | -2.18% | -4.42% | -3.41% | 2.67% | 4.34% | -3.56% |
| 2022 | -5.56% | -1.64% | 2.81% | -6.40% | 0.44% | -7.54% | 3.09% | -0.68% | -2.10% | 4.25% | 3.53% | -4.78% | -14.46% |
| 2021 | -1.43% | 3.56% | 5.66% | 4.99% | 1.08% | 0.32% | 2.46% | 2.39% | -4.66% | 5.58% | -2.27% | 6.34% | 26.02% |
Метрики бенчмарка
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF has an annualized alpha of 0.92%, beta of 0.65, and R2 of 0.73 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2014.
- This ETF participated in 84.02% of S&P 500 Index downside but only 74.37% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.92%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.73
- Участие в росте
- 74.37%
- Участие в снижении
- 84.02%
Комиссия
Комиссия CFO составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFO имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 2.93 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.10 | 13.52 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.97 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.97 | $0.97 | $0.99 | $1.04 | $2.53 | $0.82 | $0.56 | $0.76 | $0.65 | $0.57 | $0.54 | $0.47 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.11 | $0.04 | $0.12 | $0.08 | $0.03 | $0.00 | $0.38 | ||||||
| 2025 | $0.11 | $0.05 | $0.10 | $0.10 | $0.03 | $0.11 | $0.09 | $0.04 | $0.12 | $0.09 | $0.04 | $0.11 | $0.97 |
| 2024 | $0.20 | $0.04 | $0.12 | $0.06 | $0.03 | $0.11 | $0.06 | $0.04 | $0.12 | $0.07 | $0.04 | $0.09 | $0.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.08 | $0.12 | $0.09 | $0.03 | $0.12 | $0.17 | $0.08 | $0.09 | $0.11 | $0.07 | $0.10 | $1.04 |
| 2022 | $0.01 | $0.03 | $0.13 | $0.09 | $0.02 | $0.01 | $0.12 | $0.05 | $0.11 | $0.10 | $0.10 | $1.75 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.06 | $0.08 | $0.04 | $0.08 | $0.08 | $0.04 | $0.22 | $0.82 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF показал максимальную просадку в 24.35%, зарегистрированную 27 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 261 торговую сессию.
Текущая просадка VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -24.35%окт. 2023 г. | 1y 9mo | 1y 16d | 2y 10moянв. 2022 г. - нояб. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.79%дек. 2018 г. | 3mo 1d | 11mo 7d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.25%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -16.57%март 2020 г. | 1mo 2d | 4mo 15d | 5mo 17dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.37%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 2mo 16d | 10mo 8dиюнь 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| CFO | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -56.78% | +32.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -9.10% | +2.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -18.90% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -25.43% | +1.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | -33.92% | +9.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.74% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.62% | -10.72% | +5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFO
Добавьте VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFO