PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с CFA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFO с CFA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA).

CFO и CFA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CFO и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFO и CFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.19%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.17%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFO показывает доходность 1.19%, а CFA немного ниже – 1.17%. За последние 10 лет акции CFO уступали акциям CFA по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.07% соответственно.

CFO

1 день
0.40%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.12%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.90%
10 лет*
9.02%

CFA

1 день
0.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.75%
1 год
10.08%
3 года*
11.69%
5 лет*
7.78%
10 лет*
11.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с VOOCFO с BDGSCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с VFLOCFO с CDCCFO с SPMO
Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с SPYCFA с XLGCFA с VONGCFA с CDCCFA с FNCMXCFA с LGLV

Сравнение комиссий CFO и CFA

И CFO, и CFA имеют комиссию равную 0.35%.

CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Доходность на риск

CFO vs. CFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOCFADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.63

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.00

0.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.86

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

3.94

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. CFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFA равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOCFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.52

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.60

+0.03

Корреляция

Корреляция между CFO и CFA составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и CFA

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью CFA в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.33%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.33%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CFO и CFA

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и CFA.

Загрузка...

Показатели просадок

CFOCFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-37.74%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-11.90%

+0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-20.88%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

-37.74%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.07%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-4.21%

-1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.61%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и CFA

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеют волатильность 4.12% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFOCFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.11%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

8.19%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

16.02%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

15.09%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

17.23%

-3.96%