Сравнение CFO с CFA
CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) are both Low Volatility funds from VictoryShares - CFO tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index while CFA tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFO returned 9.60%/yr vs 11.64%/yr for CFA. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CFO и CFA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFO показывает доходность 12.38%, а CFA немного ниже – 12.37%. За последние 10 лет акции CFO уступали акциям CFA по среднегодовой доходности: 9.60% против 11.64% соответственно.
CFO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 8.94%
CFA
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 11.64%
- Всё время*
- 10.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $455.36K | $494.59K | $616.16K | |
| $417.07K | $366.20K | $366.57K |
Сравнение доходности по годам CFO и CFA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 12.38% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 19.84% | 21.64% | -8.81% | 22.65% |
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 12.37% | 8.63% | 15.34% | 11.85% | -11.39% | 26.09% | 11.98% | 30.15% | -8.62% | 22.47% |
Correlation
The correlation between CFO and CFA is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between CFO and CFA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CFO и CFA
Секторы
CFO
CFA
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Промышленность
CFO
CFA
Финансовые услуги
CFO
CFA
Технологии
CFO
CFA
Здравоохранение
CFO
CFA
Потребительский циклический сектор
CFO
CFA
Коммунальные услуги
CFO
CFA
Потребительский защитный сектор
CFO
CFA
Энергетика
CFO
CFA
Сырьевые материалы
CFO
CFA
Коммуникационные услуги
CFO
CFA
Недвижимость
CFO
CFA
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFO vs. CFA — Ранг доходности на риск
CFO
CFA
Сравнение CFO c CFA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFO | CFA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.31 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 8.72 | +0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFO и CFA
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и CFA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFO | CFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -37.74% | +13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -7.13% | +0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -17.28% | +0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -20.88% | -3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | -37.74% | +13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.31% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -4.12% | -1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.89% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и CFA
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеют волатильность 3.00% и 3.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFO | CFA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 3.04% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 8.01% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 10.73% | +0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 15.05% | -1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 17.14% | -3.97% |
Сравнение комиссий CFO и CFA
И CFO, и CFA имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и CFA
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что сопоставимо с доходностью CFA в 1.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.19% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.20% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CFO and CFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CFA has higher volatility (3.04%) compared to CFO (3.00%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs CFA's -37.74%.
On 10-year performance, CFA leads with 11.64% vs 9.60% for CFO. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CFA has performed better with a 11.64% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CFO and CFA have the same expense ratio: 0.35% per year.
CFO and CFA have nearly identical dividend yields, around 1.20%.
CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index.
CFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFO и CFA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор