PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с CFA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с CFA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from VictoryShares - CFO tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index while CFA tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFO returned 9.36%/yr vs 11.41%/yr for CFA. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CFO и CFA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с CFO на уровне 6.66% и CFA на уровне 6.66%. За последние 10 лет акции CFO уступали акциям CFA по среднегодовой доходности: 9.36% против 11.41% соответственно.

CFO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.87%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.59%
3 года*
10.44%
5 лет*
3.88%
10 лет*
9.36%

CFA

1 день
-0.30%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.49%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFO и CFA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		6.66%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		6.66%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%

Correlation

The correlation between CFO and CFA is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.93

The correlation between CFO and CFA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFO и CFA

Секторы
CFO
CFA

Промышленность

18.4%
18.4%

Финансовые услуги

18.3%
18.3%

Технологии

14.9%
14.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.8%

Здравоохранение

9.5%
9.5%

Коммунальные услуги

9.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

6.8%
6.8%

Энергетика

5.5%
5.5%

Сырьевые материалы

3.6%
3.6%

Коммуникационные услуги

3.6%
3.6%

Недвижимость

0.5%
0.5%

Промышленность

CFO
18.4%
CFA
18.4%

Финансовые услуги

CFO
18.3%
CFA
18.3%

Технологии

CFO
14.9%
CFA
14.9%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.8%
CFA
9.8%

Здравоохранение

CFO
9.5%
CFA
9.5%

Коммунальные услуги

CFO
9.0%
CFA
9.0%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.8%
CFA
6.8%

Энергетика

CFO
5.5%
CFA
5.5%

Сырьевые материалы

CFO
3.6%
CFA
3.6%

Коммуникационные услуги

CFO
3.6%
CFA
3.6%

Недвижимость

CFO
0.5%
CFA
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с VOOCFO с BDGSCFO с CDCCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с VFLOCFO с SPMO
Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONGCFA с FNCMX

Доходность на риск

CFO vs. CFA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c CFA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOCFADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.27

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.89

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.22

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.92

1.90

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.10

7.03

+0.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. CFA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFA равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и CFA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOCFAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.27

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.52

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.62

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CFO и CFA

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки CFA в -37.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и CFA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOCFAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-37.74%

+13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.13%

+0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-17.28%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-20.88%

-3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

-37.74%

+13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-0.30%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-4.17%

-1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.92%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и CFA

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеют волатильность 2.42% и 2.40% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOCFAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

2.40%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

7.82%

-0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.75%

10.70%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

15.06%

-1.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

17.21%

-3.94%

Сравнение комиссий CFO и CFA

И CFO, и CFA имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и CFA

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что сопоставимо с доходностью CFA в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.24%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.24%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, CFO and CFA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CFO has higher volatility (2.42%) compared to CFA (2.40%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs CFA's -37.74%.

On 10-year performance, CFA leads with 11.41% vs 9.36% for CFO. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CFA has performed better with a 11.41% return vs 9.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO and CFA have the same expense ratio: 0.35% per year.

CFO and CFA have nearly identical dividend yields, around 1.24%.

CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index.

CFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и CFA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор