Сравнение CFO с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
CFO и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFO или SPLV.
Корреляция
Корреляция между CFO и SPLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFO и SPLV
Основные характеристики
CFO:
0.39
SPLV:
1.03
CFO:
0.74
SPLV:
1.49
CFO:
1.10
SPLV:
1.21
CFO:
0.42
SPLV:
1.54
CFO:
1.50
SPLV:
4.82
CFO:
4.83%
SPLV:
2.92%
CFO:
16.29%
SPLV:
13.07%
CFO:
-24.36%
SPLV:
-36.26%
CFO:
-7.34%
SPLV:
-2.98%
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность -0.79%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции CFO уступали акциям SPLV по среднегодовой доходности: 8.00% против 9.23% соответственно.
CFO
-0.79%
4.58%
-5.21%
6.38%
8.21%
8.00%
SPLV
4.33%
2.23%
0.12%
13.32%
10.25%
9.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и SPLV
CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CFO и SPLV
CFO
SPLV
Сравнение CFO c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и SPLV
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SPLV в 1.74%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 1.36% | 1.44% | 1.72% | 3.94% | 1.06% | 0.90% | 1.45% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% | 0.50% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.74% | 1.88% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и SPLV
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и SPLV
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.