Сравнение CFO с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
CFO и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFO или SPLV.
Основные характеристики
| CFO | SPLV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.76% | 6.09% |
| Дох-ть за 1 год | 8.75% | 8.26% |
| Дох-ть за 3 года | -0.22% | 4.81% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.86% | 6.47% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 0.90 |
| Дневная вол-ть | 9.76% | 9.42% |
| Макс. просадка | -24.35% | -36.26% |
| Current Drawdown | -10.42% | -0.38% |
Корреляция
Корреляция между CFO и SPLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFO и SPLV
С начала года, CFO показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 6.09%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и SPLV
CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFO c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и SPLV
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности SPLV в 2.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 1.79% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% | 0.50% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 2.32% | 2.45% | 2.11% | 1.51% | 2.12% | 2.08% | 2.18% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и SPLV
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и SPLV
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 2.48% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.