PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFO с SPLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV).

CFO и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CFO и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFO и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.19%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		3.24%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 1.19%, что значительно ниже, чем у SPLV с доходностью 3.24%. За последние 10 лет акции CFO превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.02% против 8.34% соответственно.

CFO

1 день
0.40%
1 месяц
-5.03%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.77%
1 год
10.12%
3 года*
7.78%
5 лет*
3.90%
10 лет*
9.02%

SPLV

1 день
0.26%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.24%
6 месяцев
1.55%
1 год
0.27%
3 года*
7.81%
5 лет*
6.88%
10 лет*
8.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с FNCMXCFO с VFLOCFO с CDCCFO с SPMO
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Сравнение комиссий CFO и SPLV

CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Доходность на риск

CFO vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOSPLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.02

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

0.12

+0.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.02

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.03

+0.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

0.09

+3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.02

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.56

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.54

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.69

-0.07

Корреляция

Корреляция между CFO и SPLV составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и SPLV

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности SPLV в 2.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.33%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.12%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Просадки

Сравнение просадок CFO и SPLV

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и SPLV.

Загрузка...

Показатели просадок

CFOSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-36.26%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.89%

-8.88%

-3.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-17.26%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

-36.26%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.03%

-5.14%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.67%

-3.54%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.89%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и SPLV

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 3.08%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFOSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

3.08%

+1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.21%

6.84%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

12.68%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.35%

12.43%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

15.35%

-2.08%