Сравнение CFO с SPLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV).
CFO и SPLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFO - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Low Volatility Index. Фонд был запущен 5 мая 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFO или SPLV.
Корреляция
Корреляция между CFO и SPLV составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFO и SPLV
Основные характеристики
CFO:
1.57
SPLV:
1.74
CFO:
2.22
SPLV:
2.44
CFO:
1.28
SPLV:
1.31
CFO:
0.91
SPLV:
2.23
CFO:
8.50
SPLV:
9.19
CFO:
2.03%
SPLV:
1.72%
CFO:
11.00%
SPLV:
9.08%
CFO:
-24.36%
SPLV:
-36.26%
CFO:
-5.71%
SPLV:
-6.25%
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 16.47%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 14.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFO имеют среднегодовую доходность 8.30%, а акции SPLV немного впереди с 8.48%.
CFO
16.47%
-4.81%
7.84%
16.91%
7.76%
8.30%
SPLV
14.04%
-5.12%
6.81%
15.23%
6.14%
8.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFO и SPLV
CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFO c SPLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) и Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и SPLV
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SPLV в 1.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF | 1.43% | 1.72% | 3.94% | 1.06% | 0.90% | 1.45% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% | 0.50% | 0.00% |
SPLV Invesco S&P 500® Low Volatility ETF | 1.73% | 2.45% | 2.11% | 1.50% | 2.13% | 2.08% | 2.17% | 2.03% | 2.03% | 2.28% | 2.20% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок CFO и SPLV
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.36%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и SPLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и SPLV
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Wtd ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 3.58% по сравнению с Invesco S&P 500® Low Volatility ETF (SPLV) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.