PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFO с SPLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с SPLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and SPLV (Invesco S&P 500 Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while SPLV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFO returned 9.40%/yr vs 8.12%/yr for SPLV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFO charges 0.35%/yr vs 0.25%/yr for SPLV.

Доходность

Сравнение доходности CFO и SPLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у SPLV с доходностью 2.34%. За последние 10 лет акции CFO превзошли акции SPLV по среднегодовой доходности: 9.40% против 8.12% соответственно.

CFO

1 день
0.80%
1 месяц
1.99%
С начала года
7.52%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.69%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.05%
10 лет*
9.40%

SPLV

1 день
1.00%
1 месяц
-1.54%
С начала года
2.34%
6 месяцев
2.40%
1 год
1.57%
3 года*
7.86%
5 лет*
5.54%
10 лет*
8.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFO и SPLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		7.52%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.34%4.10%13.93%0.53%-4.88%24.13%-1.39%27.87%-0.19%17.32%

Correlation

The correlation between CFO and SPLV is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.75

The correlation between CFO and SPLV shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.75 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFO и SPLV

Секторы
CFO
SPLV

Промышленность

18.4%
10.1%

Финансовые услуги

18.3%
16.6%

Технологии

14.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

9.8%
5.7%

Здравоохранение

9.5%
6.8%

Коммунальные услуги

9.0%
26.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
10.8%

Энергетика

5.5%
0.9%

Сырьевые материалы

3.6%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
0.9%

Недвижимость

0.5%
14.8%

Промышленность

CFO
18.4%
SPLV
10.1%

Финансовые услуги

CFO
18.3%
SPLV
16.6%

Технологии

CFO
14.9%
SPLV
4.6%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.8%
SPLV
5.7%

Здравоохранение

CFO
9.5%
SPLV
6.8%

Коммунальные услуги

CFO
9.0%
SPLV
26.8%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.8%
SPLV
10.8%

Энергетика

CFO
5.5%
SPLV
0.9%

Сырьевые материалы

CFO
3.6%
SPLV
2.0%

Коммуникационные услуги

CFO
3.6%
SPLV
0.9%

Недвижимость

CFO
0.5%
SPLV
14.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Invesco S&P 500 Low Volatility ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с CDCCFO с VFLOCFO с FNCMXCFO с SPMO
Часто сравнивают с SPLV:
SPLV с USMVSPLV с SPYSPLV с SPHBSPLV с VOOSPLV с SPHDSPLV с JEPISPLV с DGRW

Доходность на риск

CFO vs. SPLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPLV
Ранг доходности на риск SPLV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPLV: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPLV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPLV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPLV: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPLV: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c SPLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFOSPLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
0.16

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.02
0.29

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.03

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

0.21

+1.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.68

0.51

+7.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFO vs. SPLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа SPLV равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и SPLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFOSPLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

0.16

+1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.45

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.53

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.03

Просадки

Сравнение просадок CFO и SPLV

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки SPLV в -36.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и SPLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOSPLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-36.26%

+11.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-7.41%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-9.64%

-7.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-17.26%

-7.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

-36.26%

+11.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.97%

+5.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.61%

-3.55%

-2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

3.07%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и SPLV

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 2.46%, в то время как у Invesco S&P 500 Low Volatility ETF (SPLV) волатильность равна 3.17%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOSPLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

3.17%

-0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.82%

+1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.77%

9.83%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.32%

12.46%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.27%

15.36%

-2.09%

Сравнение комиссий CFO и SPLV

CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPLV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и SPLV

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности SPLV в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.23%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%
SPLV
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF		2.20%2.04%1.88%2.45%2.11%1.51%2.12%2.08%2.18%2.03%2.03%2.28%

Часто задаваемые вопросы

CFO and SPLV have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPLV has higher volatility (3.17%) compared to CFO (2.46%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs SPLV's -36.26%.

On 10-year performance, CFO leads with 9.40% vs 8.12% for SPLV. On fees, SPLV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 2.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CFO has performed better with a 9.40% return vs 8.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPLV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for CFO.

SPLV has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.23% for CFO.

CFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while SPLV is S&P 500. CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while SPLV tracks S&P 500 Low Volatility Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Invesco. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.25% for SPLV.

CFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и SPLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор