PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFO с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFO с CDC

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both Low Volatility funds - CFO tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index while CDC tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFO returned 9.60%/yr vs 10.34%/yr for CDC. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. CFO charges 0.35%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности CFO и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 12.38%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 18.09%. За последние 10 лет акции CFO уступали акциям CDC по среднегодовой доходности: 9.60% против 10.34% соответственно.

CFO

1 день
-0.30%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
8.06%
С начала года
12.38%
1 год
16.48%
3 года*
11.51%
5 лет*
4.29%
10 лет*
9.60%
Всё время*
8.94%

CDC

1 день
-0.61%
1 месяц
1.50%
6 месяцев
8.57%
С начала года
18.09%
1 год
21.95%
3 года*
14.24%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.34%
Всё время*
10.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

CDC

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
$1.04M$983.49K$1.23M

CFO

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
$417.07K$366.20K$366.57K

Сравнение доходности по годам CFO и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		12.38%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		18.09%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Correlation

The correlation between CFO and CDC is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.78

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г.

0.83

The correlation between CFO and CDC shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFO и CDC

Секторы
CFO
CDC

Промышленность

18.6%
2.3%

Финансовые услуги

18.1%
24.1%

Технологии

16.6%
6.9%

Здравоохранение

9.8%
7.2%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.0%

Коммунальные услуги

8.7%
24.3%

Потребительский защитный сектор

6.6%
15.7%

Энергетика

4.8%
8.6%

Сырьевые материалы

3.5%
0.6%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.9%

Недвижимость

0.4%
0.0%

Промышленность

CFO
18.6%
CDC
2.3%

Финансовые услуги

CFO
18.1%
CDC
24.1%

Технологии

CFO
16.6%
CDC
6.9%

Здравоохранение

CFO
9.8%
CDC
7.2%

Потребительский циклический сектор

CFO
9.6%
CDC
7.0%

Коммунальные услуги

CFO
8.7%
CDC
24.3%

Потребительский защитный сектор

CFO
6.6%
CDC
15.7%

Энергетика

CFO
4.8%
CDC
8.6%

Сырьевые материалы

CFO
3.5%
CDC
0.6%

Коммуникационные услуги

CFO
3.2%
CDC
3.9%

Недвижимость

CFO
0.4%
CDC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CFO:
CFO с CFACFO с VOOCFO с BDGSCFO с VFLOCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с ABI
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JNKCDC с DIACDC с DGRO

Доходность на риск

CFO vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CFO c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFOCDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
2.14

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.17

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

3.89

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.78

13.68

-4.91

CFO vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CDC равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFO и CDC

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFOCDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-21.37%

-2.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-5.67%

-1.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

-12.70%

-4.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

-21.37%

-2.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

-21.37%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-1.72%

+1.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-5.05%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.61%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и CDC

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) составляет 3.00%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 3.78%. Это указывает на то, что CFO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFOCDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

3.78%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.96%

7.78%

+0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

10.32%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.30%

12.56%

+0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.17%

13.22%

-0.05%

Сравнение комиссий CFO и CDC

CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и CDC

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности CDC в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.05%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.20%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%

Часто задаваемые вопросы

CFO and CDC have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (3.78%) compared to CFO (3.00%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs CDC's -21.37%.

On 10-year performance, CDC leads with 10.34% vs 9.60% for CFO. On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFO has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CDC has performed better with a 10.34% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.20% for CFO.

CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Crestview. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор