Сравнение CFO с QLV
CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and QLV (FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund) are both exchange-traded funds - CFO is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while QLV is a Quality Factor fund tracking the Northern Trust Quality Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CFO returned 4.29%/yr vs 10.23%/yr for QLV. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. CFO charges 0.35%/yr vs 0.22%/yr for QLV.
Доходность
Сравнение доходности CFO и QLV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 12.38%, что значительно выше, чем у QLV с доходностью 10.87%.
CFO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 8.94%
QLV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 3.20%
- 6 месяцев
- 7.76%
- С начала года
- 10.87%
- 1 год
- 16.89%
- 3 года*
- 16.06%
- 5 лет*
- 10.23%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $417.07K | $366.20K | $366.57K | |
| $528.94K | $467.98K | $515.96K |
Сравнение доходности по годам CFO и QLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 12.38% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 19.84% | 6.68% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 10.87% | 12.28% | 18.08% | 13.71% | -9.97% | 26.08% | 9.63% | 5.97% |
Correlation
The correlation between CFO and QLV is 0.75, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.75 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between CFO and QLV has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CFO и QLV
Секторы
CFO
QLV
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Промышленность
CFO
QLV
Финансовые услуги
CFO
QLV
Технологии
CFO
QLV
Здравоохранение
CFO
QLV
Потребительский циклический сектор
CFO
QLV
Коммунальные услуги
CFO
QLV
Потребительский защитный сектор
CFO
QLV
Энергетика
CFO
QLV
Сырьевые материалы
CFO
QLV
Коммуникационные услуги
CFO
QLV
Недвижимость
CFO
QLV
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFO vs. QLV — Ранг доходности на риск
CFO
QLV
Сравнение CFO c QLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFO | QLV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.33 | 2.74 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.78 | 11.29 | -2.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFO и QLV
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки QLV в -33.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и QLV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFO | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -33.71% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -6.19% | -0.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | -12.05% | -5.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -17.93% | -6.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | 0.00% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.55% | -3.93% | -1.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.88% | 1.50% | +0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и QLV
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 3.00% по сравнению с FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund (QLV) с волатильностью 2.38%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFO | QLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 2.38% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.96% | 6.03% | +1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 7.82% | +2.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 12.64% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.17% | 16.42% | -3.25% |
Сравнение комиссий CFO и QLV
CFO берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии QLV в 0.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и QLV
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности QLV в 1.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.20% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
QLV FlexShares US Quality Low Volatility Index Fund | 1.50% | 1.60% | 1.66% | 1.60% | 1.74% | 0.96% | 1.24% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CFO and QLV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CFO has higher volatility (3.00%) compared to QLV (2.38%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs QLV's -33.71%.
On 5-year performance, QLV leads with 10.23% vs 4.29% for CFO. On fees, QLV is cheaper at 0.22% per year. On volatility, QLV has been the lower-risk option at 2.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QLV has performed better with a 10.23% return vs 4.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QLV is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.35% for CFO.
QLV has the higher dividend yield at 1.50%, compared with 1.20% for CFO.
CFO is categorized as Low Volatility, while QLV is Quality Factor. CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while QLV tracks Northern Trust Quality Low Volatility Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Northern Trust. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.22% for QLV.
QLV currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFO и QLV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор