Сравнение CFA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CFA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFA или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CFA и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 25.41%. За последние 10 лет акции CFA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.02% против 13.07% соответственно.
CFA
19.66%
1.57%
10.42%
27.58%
11.61%
11.02%
SPY
25.41%
1.18%
12.15%
32.04%
15.51%
13.07%
Основные характеристики
| CFA | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.55 | 2.62 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.50 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | 3.84 | 3.78 |
| Коэф-т Мартина | 15.52 | 17.00 |
| Индекс Язвы | 1.79% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 10.86% | 12.14% |
| Макс. просадка | -37.74% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.41% | -1.38% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFA и SPY
CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между CFA и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и SPY
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 1.27% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.14% | 1.37% | 1.31% | 0.63% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CFA и SPY
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и SPY
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) составляет 3.74%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.09%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.