PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CFA с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CFASPY
Дох-ть с нач. г.3.39%5.64%
Дох-ть за 1 год12.68%22.59%
Дох-ть за 3 года4.63%7.84%
Дох-ть за 5 лет9.90%13.37%
Коэф-т Шарпа1.161.94
Дневная вол-ть11.09%11.67%
Макс. просадка-37.74%-55.19%
Current Drawdown-5.43%-4.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CFA и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CFA и SPY

С начала года, CFA показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
151.31%
202.24%
CFA
SPY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

SPDR S&P 500 ETF

Сравнение комиссий CFA и SPY

CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CFA
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CFA c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CFA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CFA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CFA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CFA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CFA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CFA, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.62
SPY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SPY, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.94
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SPY, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SPY, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SPY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.66
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SPY, с текущим значением в 8.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.008.12

Сравнение коэффициента Шарпа CFA и SPY

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.94. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CFA и SPY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.16
1.94
CFA
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и SPY

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности SPY в 1.34%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
1.42%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.49%1.15%1.37%1.31%0.63%0.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.34%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок CFA и SPY

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.43%
-4.32%
CFA
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и SPY

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.21% и 3.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.21%
3.30%
CFA
SPY