Сравнение CFA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CFA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFA или SPY.
Основные характеристики
CFA | SPY | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 9.71% | 16.23% |
Дох-ть за 1 год | 12.89% | 23.11% |
Дох-ть за 3 года | 5.44% | 10.03% |
Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 14.88% |
Дох-ть за 10 лет | 10.76% | 12.74% |
Коэф-т Шарпа | 1.23 | 1.98 |
Дневная вол-ть | 10.59% | 11.25% |
Макс. просадка | -37.74% | -55.19% |
Текущая просадка | -1.52% | -2.81% |
Корреляция
Корреляция между CFA и SPY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFA и SPY
С начала года, CFA показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции CFA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.74% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFA и SPY
CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и SPY
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности SPY в 1.25%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 1.36% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.49% | 1.15% | 1.37% | 1.31% | 0.63% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.25% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CFA и SPY
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и SPY
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.72%. Это указывает на то, что CFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.