Сравнение CFA с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
CFA и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFA или SPY.
Корреляция
Корреляция между CFA и SPY составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFA и SPY
Основные характеристики
CFA:
0.54
SPY:
0.32
CFA:
0.85
SPY:
0.51
CFA:
1.10
SPY:
1.07
CFA:
0.66
SPY:
0.39
CFA:
1.94
SPY:
1.52
CFA:
3.34%
SPY:
3.13%
CFA:
11.89%
SPY:
14.74%
CFA:
-37.74%
SPY:
-55.19%
CFA:
-6.10%
SPY:
-12.17%
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -8.15%. За последние 10 лет акции CFA уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.30% против 11.89% соответственно.
CFA
0.57%
-1.35%
-0.02%
7.22%
17.88%
10.30%
SPY
-8.15%
-6.68%
-4.88%
4.64%
18.45%
11.89%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFA и SPY
CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности CFA и SPY
CFA
SPY
Сравнение CFA c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и SPY
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 1.28% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.49% | 1.15% | 1.37% | 1.31% | 0.63% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок CFA и SPY
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и SPY
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) составляет 4.55%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.