Сравнение CFA с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG).
CFA и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от Crestview, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Russell Top 50 Index. Фонд был запущен 10 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CFA или XLG.
Основные характеристики
| CFA | XLG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.71% | 21.96% |
| Дох-ть за 1 год | 12.89% | 30.29% |
| Дох-ть за 3 года | 5.44% | 11.85% |
| Дох-ть за 5 лет | 10.32% | 16.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.76% | 12.91% |
| Коэф-т Шарпа | 1.23 | 2.14 |
| Дневная вол-ть | 10.59% | 13.37% |
| Макс. просадка | -37.74% | -53.81% |
| Текущая просадка | -1.52% | -4.50% |
Корреляция
Корреляция между CFA и XLG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CFA и XLG
С начала года, CFA показывает доходность 9.71%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 21.96%. За последние 10 лет акции CFA уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.76% против 12.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFA и XLG
CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CFA c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и XLG
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что больше доходности XLG в 0.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF | 1.36% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.49% | 1.15% | 1.37% | 1.31% | 0.63% | 0.00% |
XLG Invesco S&P 500® Top 50 ETF | 0.78% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% | 1.97% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок CFA и XLG
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки XLG в -53.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и XLG
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) составляет 3.01%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.