PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CFA с XLG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CFAXLG
Дох-ть с нач. г.3.39%7.98%
Дох-ть за 1 год12.68%30.43%
Дох-ть за 3 года4.63%10.09%
Дох-ть за 5 лет9.90%15.67%
Коэф-т Шарпа1.162.28
Дневная вол-ть11.09%13.38%
Макс. просадка-37.74%-52.38%
Current Drawdown-5.43%-3.90%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между CFA и XLG составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CFA и XLG

С начала года, CFA показывает доходность 3.39%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 7.98%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
15.85%
19.37%
CFA
XLG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF

Invesco S&P 500® Top 50 ETF

Сравнение комиссий CFA и XLG

CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.

CFA
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CFA c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CFA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CFA, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.16
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CFA, с текущим значением в 1.73, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.001.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CFA, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.20
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CFA, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.89
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CFA, с текущим значением в 3.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.003.62
XLG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XLG, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.28
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XLG, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XLG, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XLG, с текущим значением в 1.88, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XLG, с текущим значением в 13.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.08

Сравнение коэффициента Шарпа CFA и XLG

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа XLG равного 2.28. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа CFA и XLG.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
1.16
2.28
CFA
XLG

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и XLG

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности XLG в 0.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
1.42%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.49%1.15%1.37%1.31%0.63%0.00%
XLG
Invesco S&P 500® Top 50 ETF
0.88%0.97%1.34%0.93%1.25%1.58%2.00%1.86%1.99%2.09%1.97%1.98%

Просадки

Сравнение просадок CFA и XLG

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и XLG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-5.43%
-3.90%
CFA
XLG

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и XLG

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) составляет 3.21%, в то время как у Invesco S&P 500® Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.21%
3.54%
CFA
XLG