- ISIN
- US92647N7663
- CUSIP
- 92647N766
- Эмитент
- VictoryShares
- Дата выпуска
- 2 июл. 2014 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $529M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) прибавил 6.7% с начала года. Текущая цена акции CFA — $97. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CFA 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,454.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) показал доход в 6.66% с начала года и 13.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность CFA составила 11.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.81%
- С начала года
- 6.66%
- 6 месяцев
- 6.96%
- 1 год
- 13.49%
- 3 года*
- 13.78%
- 5 лет*
- 7.77%
- 10 лет*
- 11.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CFA по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.91%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +12.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.5%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении CFA закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.99% | 3.33% | -5.31% | 5.00% | 0.61% | 0.19% | 6.66% | ||||||
| 2025 | 4.00% | -0.80% | -3.39% | -2.40% | 4.08% | 2.91% | 0.56% | 2.29% | 0.89% | -1.10% | 1.73% | -0.15% | 8.63% |
| 2024 | 0.33% | 4.87% | 3.91% | -4.49% | 2.82% | -0.37% | 4.05% | 2.60% | 2.04% | -0.98% | 7.07% | -6.63% | 15.34% |
| 2023 | 5.32% | -3.13% | -0.26% | 0.45% | -3.54% | 7.09% | 2.94% | -2.21% | -4.55% | -3.11% | 8.04% | 5.32% | 11.85% |
| 2022 | -5.48% | -1.89% | 3.05% | -6.35% | 1.24% | -8.24% | 7.85% | -2.96% | -8.90% | 9.98% | 6.33% | -4.42% | -11.39% |
| 2021 | -1.16% | 3.58% | 5.41% | 5.02% | 1.06% | 0.29% | 2.52% | 2.24% | -4.53% | 5.70% | -2.34% | 6.27% | 26.09% |
Метрики бенчмарка
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF has an annualized alpha of 0.03%, beta of 0.88, and R2 of 0.85 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 03, 2014.
- This ETF participated in 94.79% of S&P 500 Index downside but only 89.40% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.88 and R2 of 0.85, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 0.03%
- Бета
- 0.88
- R²
- 0.85
- Участие в росте
- 89.40%
- Участие в снижении
- 94.79%
Комиссия
Комиссия CFA составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CFA имеет ранг 38 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 38% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CFA | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.41 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 2.93 | -1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 13.52 | -6.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.24%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.20 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.20 | $1.18 | $1.12 | $1.06 | $1.08 | $0.81 | $0.75 | $0.76 | $0.66 | $0.56 | $0.55 | $0.47 |
Дивидендный доход | 1.24% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.05 | $0.15 | $0.10 | $0.04 | $0.00 | $0.37 | ||||||
| 2025 | $0.01 | $0.06 | $0.12 | $0.12 | $0.04 | $0.14 | $0.10 | $0.05 | $0.15 | $0.11 | $0.04 | $0.24 | $1.18 |
| 2024 | $0.03 | $0.04 | $0.15 | $0.08 | $0.03 | $0.14 | $0.08 | $0.05 | $0.14 | $0.09 | $0.05 | $0.24 | $1.12 |
| 2023 | $0.00 | $0.05 | $0.13 | $0.09 | $0.03 | $0.12 | $0.08 | $0.05 | $0.09 | $0.13 | $0.05 | $0.24 | $1.06 |
| 2022 | $0.01 | $0.03 | $0.13 | $0.09 | $0.02 | $0.12 | $0.09 | $0.05 | $0.15 | $0.08 | $0.08 | $0.24 | $1.08 |
| 2021 | $0.00 | $0.04 | $0.07 | $0.07 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.03 | $0.08 | $0.08 | $0.04 | $0.22 | $0.81 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF показал максимальную просадку в 37.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.
Текущая просадка VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF составляет 0.30%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -37.74%март 2020 г. | 1mo 2d | 7mo 17d | 8mo 19dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -20.88%сент. 2022 г. | 9mo 4d | 1y 4mo | 2y 1moдек. 2021 г. - янв. 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.84%дек. 2018 г. | 3mo 4d | 4mo 7d | 7mo 11dсент. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.28%апр. 2025 г. | 4mo 7d | 4mo 16d | 8mo 23dдек. 2024 г. - авг. 2025 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -14.17%февр. 2016 г. | 7mo 22d | 2mo 16d | 10mo 8dиюнь 2015 г. - апр. 2016 г. |
Показатели просадок
| CFA | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -56.78% | +19.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -9.10% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -18.90% | +1.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -25.43% | +4.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -33.92% | -3.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.30% | -0.74% | +0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.17% | -10.72% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | 1.97% | -0.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CFA
Добавьте VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CFA