PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92647N7663
CUSIP92647N766
ЭмитентCrestview
Дата выпуска2 июл. 2014 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияLarge Cap Blend Equities
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексNasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index
Класс активаАкции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CFA составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: CFA с SPY, CFA с XLG, CFA с FNCMX, CFA с BDGS

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%160.00%170.00%180.00%190.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
183.00%
191.25%
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF показал доход в 16.43% с начала года и 30.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF составила 11.43%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.53%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года16.43%20.57%
1 месяц3.45%4.18%
6 месяцев7.98%10.51%
1 год30.48%35.06%
5 лет (среднегодовая)12.11%14.29%
10 лет (среднегодовая)11.43%11.53%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%4.87%3.91%-4.49%2.82%-0.37%4.05%2.60%2.04%16.43%
20235.32%-3.13%-0.26%0.45%-3.54%7.09%2.94%-2.21%-4.55%-3.11%8.04%5.32%11.85%
2022-5.48%-1.89%3.05%-6.35%1.24%-8.24%7.85%-2.96%-8.90%9.98%6.33%-4.42%-11.39%
2021-1.16%3.58%5.41%5.02%1.06%0.29%2.52%2.24%-4.53%5.70%-2.34%6.27%26.09%
2020-0.94%-8.93%-16.47%12.65%5.96%0.21%5.40%4.36%-2.08%-0.41%11.19%4.16%11.98%
20199.13%4.42%0.39%4.10%-5.85%7.04%1.33%-2.07%2.03%1.03%3.80%2.14%30.15%
20184.73%-3.72%-0.41%-0.45%1.70%0.19%2.99%2.81%-0.74%-7.76%2.68%-9.88%-8.62%
20172.14%3.78%0.06%1.20%1.23%1.33%1.02%-0.04%2.64%2.36%4.19%0.61%22.47%
2016-5.45%1.93%6.73%0.03%2.37%-0.68%4.23%0.52%-0.37%-2.04%5.63%1.18%14.31%
2015-1.76%5.17%-0.55%-1.13%1.38%-1.42%1.90%-5.07%-2.96%6.92%0.12%-2.40%-0.40%
2014-2.51%3.31%-0.00%0.81%4.66%-1.42%4.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг CFA среди ETFs на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности CFA, с текущим значением в 7878
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF)
Ранг коэф-та Шарпа CFA, с текущим значением в 8282Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA, с текущим значением в 8181Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA, с текущим значением в 7878Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA, с текущим значением в 6969Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA, с текущим значением в 8080Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


CFA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CFA, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CFA, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.72
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CFA, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CFA, с текущим значением в 2.09, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.09
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CFA, с текущим значением в 15.78, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.78
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.73
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.46
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 17.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0017.01

Коэффициент Шарпа

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.70. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.50MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.70
2.80
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.35%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.16 на акцию.


ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.16$1.06$1.08$0.81$0.75$0.76$0.66$0.56$0.55$0.47$0.23

Дивидендный доход

1.35%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.49%1.15%1.37%1.31%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.04$0.15$0.08$0.03$0.14$0.08$0.05$0.14$0.00$0.75
2023$0.00$0.05$0.13$0.09$0.03$0.12$0.08$0.05$0.09$0.13$0.05$0.24$1.06
2022$0.01$0.03$0.13$0.09$0.02$0.12$0.09$0.05$0.15$0.08$0.08$0.24$1.08
2021$0.00$0.04$0.07$0.07$0.04$0.04$0.09$0.03$0.08$0.08$0.04$0.22$0.81
2020$0.01$0.03$0.09$0.07$0.04$0.09$0.07$0.03$0.07$0.08$0.04$0.14$0.75
2019$0.00$0.04$0.07$0.09$0.02$0.08$0.08$0.03$0.08$0.07$0.03$0.15$0.76
2018$0.01$0.02$0.07$0.07$0.03$0.07$0.06$0.03$0.06$0.06$0.05$0.13$0.66
2017$0.01$0.03$0.03$0.06$0.03$0.06$0.01$0.02$0.09$0.06$0.02$0.13$0.56
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.08$0.09$0.55
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.47
2014$0.09$0.00$0.00$0.14$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-0.08%
-0.20%
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF показал максимальную просадку в 37.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF составляет 0.08%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.182
-20.88%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.522
-20.84%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.151
-14.17%24 июн. 2015 г.14011 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.192
-9.12%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13217 авг. 2018 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF составляет 2.52%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.52%
3.37%
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)