PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US92647N7663

CUSIP

92647N766

Эмитент

Crestview

Дата выпуска

2 июл. 2014 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия CFA составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CFA с SPY CFA с XLG CFA с BDGS CFA с FNCMX
Популярные сравнения:
CFA с SPY CFA с XLG CFA с BDGS CFA с FNCMX

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.66%
9.66%
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF показал доход в 16.32% с начала года и 16.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF составила 10.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.


CFA

С начала года

16.32%

1 месяц

-4.87%

6 месяцев

7.66%

1 год

16.71%

5 лет

10.26%

10 лет

10.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.25%

1 месяц

0.08%

6 месяцев

9.66%

1 год

25.65%

5 лет

13.17%

10 лет

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CFA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.33%4.86%3.91%-4.49%2.82%-0.37%4.05%2.60%2.04%-0.98%7.07%16.32%
20235.32%-3.13%-0.26%0.45%-3.54%7.09%2.94%-2.21%-4.55%-3.11%8.04%5.31%11.85%
2022-5.48%-1.89%3.05%-6.35%1.24%-8.24%7.85%-2.96%-8.90%9.98%6.33%-4.42%-11.39%
2021-1.16%3.58%5.41%5.02%1.06%0.29%2.52%2.24%-4.53%5.70%-2.34%6.27%26.09%
2020-0.94%-8.93%-16.47%12.65%5.96%0.21%5.40%4.36%-2.08%-0.41%11.19%4.16%11.98%
20199.13%4.42%0.39%4.10%-5.85%7.04%1.33%-2.07%2.03%1.03%3.80%2.14%30.16%
20184.73%-3.72%-0.41%-0.45%1.70%0.19%2.99%2.81%-0.74%-7.76%2.68%-9.88%-8.62%
20172.14%3.78%0.06%1.20%1.23%1.33%1.02%-0.04%2.64%2.36%4.20%0.61%22.46%
2016-5.45%1.93%6.73%0.03%2.37%-0.68%4.23%0.52%-0.37%-2.04%5.63%1.18%14.31%
2015-1.76%5.17%-0.55%-1.13%1.38%-1.41%1.90%-5.07%-2.96%6.92%0.12%-2.40%-0.40%
2014-2.51%3.31%0.00%0.81%4.66%-1.43%4.75%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CFA составляет 70, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CFA, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CFA, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.562.07
Коэффициент Сортино CFA, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.222.76
Коэффициент Омега CFA, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.39
Коэффициент Кальмара CFA, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.453.05
Коэффициент Мартина CFA, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.5013.27
CFA
^GSPC

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56
2.07
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.31%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.002014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.12$1.06$1.08$0.81$0.75$0.76$0.66$0.56$0.55$0.47$0.23

Дивидендный доход

1.31%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.14%1.37%1.31%0.63%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.03$0.04$0.15$0.08$0.03$0.14$0.08$0.05$0.14$0.09$0.05$0.24$1.12
2023$0.00$0.05$0.13$0.09$0.03$0.12$0.08$0.05$0.09$0.13$0.05$0.24$1.06
2022$0.01$0.04$0.13$0.09$0.02$0.12$0.09$0.05$0.15$0.08$0.08$0.24$1.08
2021$0.00$0.04$0.07$0.07$0.04$0.05$0.09$0.03$0.08$0.08$0.04$0.22$0.81
2020$0.01$0.03$0.09$0.07$0.04$0.09$0.07$0.03$0.07$0.08$0.04$0.14$0.75
2019$0.00$0.04$0.07$0.09$0.02$0.08$0.08$0.03$0.08$0.07$0.04$0.16$0.76
2018$0.01$0.02$0.07$0.07$0.03$0.08$0.06$0.03$0.07$0.06$0.05$0.13$0.66
2017$0.01$0.03$0.04$0.06$0.03$0.06$0.01$0.02$0.09$0.06$0.02$0.13$0.56
2016$0.00$0.00$0.15$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.10$0.00$0.08$0.09$0.55
2015$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.14$0.47
2014$0.09$0.00$0.00$0.14$0.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.84%
-1.91%
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF показал максимальную просадку в 37.74%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 159 торговых сессий.

Текущая просадка VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF составляет 5.84%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.74%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.1595 нояб. 2020 г.182
-20.88%30 дек. 2021 г.19030 сент. 2022 г.33229 янв. 2024 г.522
-20.84%21 сент. 2018 г.6524 дек. 2018 г.8630 апр. 2019 г.151
-14.17%24 июн. 2015 г.14011 февр. 2016 г.5227 апр. 2016 г.192
-9.12%29 янв. 2018 г.98 февр. 2018 г.13217 авг. 2018 г.141

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF составляет 3.62%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.62%
3.82%
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab