Сравнение CFA с FNCMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).
CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. FNCMX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности CFA и FNCMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFA и FNCMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.17% | 8.63% | 15.34% | 11.85% | -11.39% | 26.09% | 11.98% | 30.15% | -8.62% | 22.47% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -6.99% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -6.99%. За последние 10 лет акции CFA уступали акциям FNCMX по среднегодовой доходности: 11.07% против 16.86% соответственно.
CFA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 11.07%
FNCMX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 16.86%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFA и FNCMX
CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.
Доходность на риск
CFA vs. FNCMX — Ранг доходности на риск
CFA
FNCMX
Сравнение CFA c FNCMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFA | FNCMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 1.10 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.70 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.24 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.92 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 7.03 | -3.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFA | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 1.10 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.48 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.53 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между CFA и FNCMX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и FNCMX
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности FNCMX в 0.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок CFA и FNCMX
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и FNCMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFA | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -55.08% | +17.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -13.25% | +1.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -35.64% | +14.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -35.64% | -2.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -9.68% | +4.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -7.91% | +3.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.61% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и FNCMX
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 4.11%, в то время как у Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) волатильность равна 6.98%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFA | FNCMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.98% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 13.04% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 23.31% | -7.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 22.47% | -7.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 22.01% | -4.78% |