Сравнение CFA с VONG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG).
CFA и VONG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. VONG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CFA и VONG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CFA и VONG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.17% | 8.63% | 15.34% | 11.85% | -11.39% | 26.09% | 11.98% | 30.15% | -8.62% | 22.47% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | -8.97% | 18.45% | 33.20% | 42.67% | -29.18% | 27.60% | 38.30% | 36.06% | -1.53% | 30.05% |
Доходность по периодам
С начала года, CFA показывает доходность 1.17%, что значительно выше, чем у VONG с доходностью -8.97%. За последние 10 лет акции CFA уступали акциям VONG по среднегодовой доходности: 11.07% против 16.75% соответственно.
CFA
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -5.07%
- С начала года
- 1.17%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 10.08%
- 3 года*
- 11.69%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 11.07%
VONG
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -8.97%
- 6 месяцев
- -8.47%
- 1 год
- 18.72%
- 3 года*
- 21.47%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 16.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CFA и VONG
CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VONG в 0.06%.
Доходность на риск
CFA vs. VONG — Ранг доходности на риск
CFA
VONG
Сравнение CFA c VONG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFA | VONG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 1.22 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.94 | 4.16 | -0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFA | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.84 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.59 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.81 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.84 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между CFA и VONG составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и VONG
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности VONG в 0.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.33% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
VONG Vanguard Russell 1000 Growth ETF | 0.50% | 0.45% | 0.55% | 0.71% | 0.98% | 0.58% | 0.77% | 1.03% | 1.18% | 1.19% | 1.48% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CFA и VONG
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки VONG в -32.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и VONG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CFA | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -32.72% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.90% | -16.23% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -32.72% | +11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -32.72% | -5.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -12.29% | +7.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.21% | -4.90% | +0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 4.78% | -2.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и VONG
Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 4.11%, в то время как у Vanguard Russell 1000 Growth ETF (VONG) волатильность равна 6.81%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VONG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CFA | VONG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.11% | 6.81% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.19% | 12.37% | -4.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 22.42% | -6.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.09% | 21.35% | -6.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.23% | 20.82% | -3.59% |