PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с LGLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с LGLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and LGLV (SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF) are both exchange-traded funds - CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while LGLV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, CFA returned 11.41%/yr vs 11.00%/yr for LGLV. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. CFA charges 0.35%/yr vs 0.12%/yr for LGLV.

Доходность

Сравнение доходности CFA и LGLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 6.66%, что значительно выше, чем у LGLV с доходностью 0.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CFA имеют среднегодовую доходность 11.41%, а акции LGLV немного отстают с 11.00%.

CFA

1 день
-0.30%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.49%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
11.41%

LGLV

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.07%
1 год
2.87%
3 года*
11.07%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и LGLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		6.66%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		0.83%8.37%16.22%9.19%-8.17%27.95%7.42%30.83%0.32%17.84%

Correlation

The correlation between CFA and LGLV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.83

The correlation between CFA and LGLV has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFA и LGLV

Секторы
CFA
LGLV

Промышленность

18.4%
18.4%

Финансовые услуги

18.3%
9.9%

Технологии

14.9%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.8%
9.4%

Здравоохранение

9.5%
7.0%

Коммунальные услуги

9.0%
11.8%

Потребительский защитный сектор

6.8%
5.9%

Энергетика

5.5%
3.7%

Сырьевые материалы

3.6%
3.5%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.2%

Недвижимость

0.5%
17.4%

Промышленность

CFA
18.4%
LGLV
18.4%

Финансовые услуги

CFA
18.3%
LGLV
9.9%

Технологии

CFA
14.9%
LGLV
8.8%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.8%
LGLV
9.4%

Здравоохранение

CFA
9.5%
LGLV
7.0%

Коммунальные услуги

CFA
9.0%
LGLV
11.8%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.8%
LGLV
5.9%

Энергетика

CFA
5.5%
LGLV
3.7%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
LGLV
3.5%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
LGLV
4.2%

Недвижимость

CFA
0.5%
LGLV
17.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с VONGCFA с FNCMX
Часто сравнивают с LGLV:
LGLV с SCHDLGLV с VOOLGLV с SMLVLGLV с VSMVLGLV с SPTMLGLV с SMLFLGLV с FNDX

Доходность на риск

CFA vs. LGLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
LGLV
Ранг доходности на риск LGLV: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LGLV: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LGLV: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LGLV: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LGLV: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LGLV: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c LGLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFALGLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.31

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.51

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

0.42

+1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

1.08

+5.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. LGLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа LGLV равного 0.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и LGLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFALGLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.31

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.60

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.69

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.76

-0.14

Просадки

Сравнение просадок CFA и LGLV

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, примерно равная максимальной просадке LGLV в -36.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и LGLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFALGLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-36.64%

-1.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-6.86%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-10.17%

-7.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-17.49%

-3.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-36.64%

-1.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-6.60%

+6.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-3.21%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.67%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и LGLV

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF (LGLV) имеют волатильность 2.40% и 2.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFALGLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.42%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.52%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

9.20%

+1.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

12.91%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

16.06%

+1.15%

Сравнение комиссий CFA и LGLV

CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии LGLV в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и LGLV

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности LGLV в 2.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.24%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
LGLV
SPDR SSGA US Large Cap Low Volatility Index ETF		2.04%1.94%1.93%2.03%1.95%1.65%1.98%1.89%2.09%4.39%2.54%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CFA and LGLV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LGLV has higher volatility (2.42%) compared to CFA (2.40%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs LGLV's -36.64%.

On 10-year performance, CFA leads with 11.41% vs 11.00% for LGLV. On fees, LGLV is cheaper at 0.12% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CFA has performed better with a 11.41% return vs 11.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LGLV is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.

LGLV has the higher dividend yield at 2.04%, compared with 1.24% for CFA.

CFA is categorized as Large Cap Blend Equities, while LGLV is Volatility Hedged Equity. CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while LGLV tracks SSGA US Large Cap Low Volatility (TR). They also come from different issuers: VictoryShares and State Street. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.12% for LGLV.

CFA currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и LGLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор