PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с CFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFA с CFO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO).

CFA и CFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. CFO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CFA и CFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFA и CFO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		0.77%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		0.78%8.60%15.37%-3.56%-14.46%26.02%19.84%21.64%-8.81%22.65%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFA показывает доходность 0.77%, а CFO немного выше – 0.78%. За последние 10 лет акции CFA превзошли акции CFO по среднегодовой доходности: 11.03% против 8.98% соответственно.

CFA

1 день
1.82%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
9.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.03%

CFO

1 день
1.81%
1 месяц
-5.28%
С начала года
0.78%
6 месяцев
1.17%
1 год
9.73%
3 года*
7.64%
5 лет*
3.82%
10 лет*
8.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с SPYCFA с XLGCFA с VONGCFA с CDCCFA с FNCMXCFA с LGLV
Часто сравнивают с CFO:
CFO с VOOCFO с BDGSCFO с SPLVCFO с FNCMXCFO с VFLOCFO с CDCCFO с SPMO

Сравнение комиссий CFA и CFO

И CFA, и CFO имеют комиссию равную 0.35%.

CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

Доходность на риск

CFA vs. CFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
CFO
Ранг доходности на риск CFO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c CFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFACFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.62

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

0.97

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.14

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

0.90

0.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

4.12

0.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. CFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 0.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CFO равному 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и CFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFACFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.62

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.29

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.68

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.62

-0.02

Корреляция

Корреляция между CFA и CFO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и CFO

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью CFO в 1.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.33%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF		1.34%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%

Просадки

Сравнение просадок CFA и CFO

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки CFO в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и CFO.

Загрузка...

Показатели просадок

CFACFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-24.35%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.89%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-24.35%

+3.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-24.35%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-5.42%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-5.68%

+1.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.59%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и CFO

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеют волатильность 4.20% и 4.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFACFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

4.20%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

8.21%

-0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

15.84%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

13.35%

+1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

13.27%

+3.96%