Сравнение CFA с CFO
CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) are both Low Volatility funds from VictoryShares - CFA tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index while CFO tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFA returned 11.64%/yr vs 9.60%/yr for CFO. Their correlation of 0.93 means they have usually moved in the same direction. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CFA и CFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CFA показывает доходность 12.37%, а CFO немного выше – 12.38%. За последние 10 лет акции CFA превзошли акции CFO по среднегодовой доходности: 11.64% против 9.60% соответственно.
CFA
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 8.07%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 16.45%
- 3 года*
- 13.82%
- 5 лет*
- 8.18%
- 10 лет*
- 11.64%
- Всё время*
- 10.62%
CFO
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 1.96%
- 6 месяцев
- 8.06%
- С начала года
- 12.38%
- 1 год
- 16.48%
- 3 года*
- 11.51%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 9.60%
- Всё время*
- 8.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $455.36K | $494.59K | $616.16K | |
| $417.07K | $366.20K | $366.57K |
Сравнение доходности по годам CFA и CFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 12.37% | 8.63% | 15.34% | 11.85% | -11.39% | 26.09% | 11.98% | 30.15% | -8.62% | 22.47% |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 12.38% | 8.60% | 15.37% | -3.56% | -14.46% | 26.02% | 19.84% | 21.64% | -8.81% | 22.65% |
Correlation
The correlation between CFA and CFO is 1.00 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 1.00 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between CFA and CFO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов CFA и CFO
Секторы
CFA
CFO
Промышленность
Финансовые услуги
Технологии
Здравоохранение
Потребительский циклический сектор
Коммунальные услуги
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Недвижимость
Промышленность
CFA
CFO
Финансовые услуги
CFA
CFO
Технологии
CFA
CFO
Здравоохранение
CFA
CFO
Потребительский циклический сектор
CFA
CFO
Коммунальные услуги
CFA
CFO
Потребительский защитный сектор
CFA
CFO
Энергетика
CFA
CFO
Сырьевые материалы
CFA
CFO
Коммуникационные услуги
CFA
CFO
Недвижимость
CFA
CFO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFA vs. CFO — Ранг доходности на риск
CFA
CFO
Сравнение CFA c CFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CFA | CFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | 2.33 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.72 | 8.78 | -0.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CFA и CFO
Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки CFO в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и CFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFA | CFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.74% | -24.35% | -13.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.13% | -7.10% | -0.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.28% | -17.25% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.88% | -24.35% | +3.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.74% | -24.35% | -13.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.31% | -0.30% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.55% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 1.88% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности CFA и CFO
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеют волатильность 3.04% и 3.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFA | CFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 3.00% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 7.96% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.73% | 10.74% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 13.30% | +1.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.14% | 13.17% | +3.97% |
Сравнение комиссий CFA и CFO
И CFA, и CFO имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFA и CFO
Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что сопоставимо с доходностью CFO в 1.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CFA VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF | 1.19% | 1.29% | 1.32% | 1.42% | 1.59% | 1.04% | 1.21% | 1.35% | 1.50% | 1.15% | 1.37% | 1.31% |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.20% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, CFA and CFO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CFA has higher volatility (3.04%) compared to CFO (3.00%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs CFO's -24.35%.
On 10-year performance, CFA leads with 11.64% vs 9.60% for CFO. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CFA has performed better with a 11.64% return vs 9.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CFA and CFO have the same expense ratio: 0.35% per year.
CFA and CFO have nearly identical dividend yields, around 1.19%.
CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while CFO tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index.
CFO currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CFA и CFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор