PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CFA с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - CFA is a Low Volatility fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. CFA is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past 3 years, CFA returned 13.82%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.53 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. CFA charges 0.35%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности CFA и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

CFA

1 день
-0.31%
1 месяц
1.96%
6 месяцев
8.07%
С начала года
12.37%
1 год
16.45%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.18%
10 лет*
11.64%
Всё время*
10.62%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

CFA

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
$455.36K$494.59K$616.16K

Сравнение доходности по годам CFA и BDGS

2026 (YTD)202520242023
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		12.37%8.63%15.34%11.10%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between CFA and BDGS is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.38

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.53

The correlation between CFA and BDGS shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.54 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFA и BDGS

Секторы
CFA
BDGS

Промышленность

18.6%
6.8%

Финансовые услуги

18.1%
9.3%

Технологии

16.6%
38.9%

Здравоохранение

9.8%
7.1%

Потребительский циклический сектор

9.6%
12.2%

Коммунальные услуги

8.7%
1.8%

Потребительский защитный сектор

6.6%
3.6%

Энергетика

4.8%
2.4%

Сырьевые материалы

3.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.2%
15.1%

Недвижимость

0.4%
1.5%

Промышленность

CFA
18.6%
BDGS
6.8%

Финансовые услуги

CFA
18.1%
BDGS
9.3%

Технологии

CFA
16.6%
BDGS
38.9%

Здравоохранение

CFA
9.8%
BDGS
7.1%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.6%
BDGS
12.2%

Коммунальные услуги

CFA
8.7%
BDGS
1.8%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.6%
BDGS
3.6%

Энергетика

CFA
4.8%
BDGS
2.4%

Сырьевые материалы

CFA
3.5%
BDGS
1.3%

Коммуникационные услуги

CFA
3.2%
BDGS
15.1%

Недвижимость

CFA
0.4%
BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONGCFA с FNCMX
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с MODLBDGS с PRAY

Доходность на риск

CFA vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение CFA c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFABDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.54
1.64

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.27
2.54

-0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.49

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.72

10.59

-1.87

CFA vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFA и BDGS

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFABDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-9.12%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-4.76%

-2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-9.12%

-8.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-0.44%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.12%

-0.69%

-3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.12%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и BDGS

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 3.04%, в то время как у Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) волатильность равна 3.65%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFABDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

3.65%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

6.33%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

7.24%

+3.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

8.34%

+6.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.14%

8.34%

+8.80%

Сравнение комиссий CFA и BDGS

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и BDGS

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.19%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%

Часто задаваемые вопросы

CFA and BDGS have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BDGS has higher volatility (3.65%) compared to CFA (3.04%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, BDGS leads with 13.98% vs 13.82% for CFA. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BDGS has performed better with a 13.98% return vs 13.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

CFA has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.52% for BDGS.

CFA is categorized as Low Volatility, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: VictoryShares and Bridges. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор