PortfoliosLab logo
Сравнение CFA с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CFA и BDGS составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности CFA и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
27.58%
29.27%
CFA
BDGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFA:

0.44

BDGS:

1.37

Коэф-т Сортино

CFA:

0.76

BDGS:

2.18

Коэф-т Омега

CFA:

1.11

BDGS:

1.40

Коэф-т Кальмара

CFA:

0.43

BDGS:

1.72

Коэф-т Мартина

CFA:

1.56

BDGS:

8.08

Индекс Язвы

CFA:

4.81%

BDGS:

1.94%

Дневная вол-ть

CFA:

16.50%

BDGS:

11.49%

Макс. просадка

CFA:

-37.74%

BDGS:

-9.12%

Текущая просадка

CFA:

-7.40%

BDGS:

-2.41%

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 0.24%.


CFA

С начала года

-0.82%

1 месяц

11.94%

6 месяцев

-4.46%

1 год

7.14%

5 лет

13.43%

10 лет

10.09%

BDGS

С начала года

0.24%

1 месяц

7.39%

6 месяцев

1.91%

1 год

15.60%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CFA и BDGS

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFA и BDGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CFA
Ранг риск-скорректированной доходности CFA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина

BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFA c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.44
1.37
CFA
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и BDGS

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности BDGS в 1.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
1.35%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.49%1.15%1.37%1.31%0.63%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
1.81%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFA и BDGS

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-7.40%
-2.41%
CFA
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и BDGS

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) имеет более высокую волатильность в 9.04% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 7.99%. Это указывает на то, что CFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.04%
7.99%
CFA
BDGS