PortfoliosLab logo
Сравнение CFA с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CFA и BDGS составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности CFA и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%25.00%30.00%35.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
32.71%
31.46%
CFA
BDGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CFA:

1.25

BDGS:

3.65

Коэф-т Сортино

CFA:

1.81

BDGS:

6.20

Коэф-т Омега

CFA:

1.22

BDGS:

2.08

Коэф-т Кальмара

CFA:

1.83

BDGS:

8.27

Коэф-т Мартина

CFA:

5.04

BDGS:

35.48

Индекс Язвы

CFA:

2.73%

BDGS:

0.56%

Дневная вол-ть

CFA:

11.07%

BDGS:

5.43%

Макс. просадка

CFA:

-37.74%

BDGS:

-5.38%

Текущая просадка

CFA:

-3.68%

BDGS:

-0.76%

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 3.17%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 1.93%.


CFA

С начала года

3.17%

1 месяц

-1.43%

6 месяцев

4.21%

1 год

12.70%

5 лет

12.26%

10 лет

10.57%

BDGS

С начала года

1.93%

1 месяц

-0.56%

6 месяцев

8.18%

1 год

19.75%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CFA и BDGS

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.


График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии CFA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CFA и BDGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CFA
Ранг риск-скорректированной доходности CFA, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина

BDGS
Ранг риск-скорректированной доходности BDGS, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BDGS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CFA c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CFA, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.253.65
Коэффициент Сортино CFA, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.816.20
Коэффициент Омега CFA, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.222.08
Коэффициент Кальмара CFA, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.838.27
Коэффициент Мартина CFA, с текущим значением в 5.04, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.0435.48
CFA
BDGS

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 3.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.25
3.65
CFA
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и BDGS

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности BDGS в 1.78%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF
1.28%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.49%1.15%1.37%1.31%0.63%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
1.78%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CFA и BDGS

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.68%
-0.76%
CFA
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и BDGS

VictoryShares US 500 Volatility Wtd ETF (CFA) имеет более высокую волатильность в 3.02% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.48%. Это указывает на то, что CFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.02%
1.48%
CFA
BDGS