PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с CDC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с CDC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and CDC (VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF) are both exchange-traded funds - CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while CDC is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFA returned 11.41%/yr vs 10.03%/yr for CDC. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CFA charges 0.35%/yr vs 0.37%/yr for CDC.

Доходность

Сравнение доходности CFA и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 6.66%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции CFA превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 11.41% против 10.03% соответственно.

CFA

1 день
-0.30%
1 месяц
1.81%
С начала года
6.66%
6 месяцев
6.96%
1 год
13.49%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.77%
10 лет*
11.41%

CDC

1 день
-0.57%
1 месяц
-0.39%
С начала года
10.57%
6 месяцев
10.29%
1 год
18.16%
3 года*
11.97%
5 лет*
5.08%
10 лет*
10.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и CDC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		6.66%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		10.57%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Correlation

The correlation between CFA and CDC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.80

The correlation between CFA and CDC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CFA и CDC

Секторы
CFA
CDC

Промышленность

18.4%
2.3%

Финансовые услуги

18.3%
23.4%

Технологии

14.9%
6.9%

Потребительский циклический сектор

9.8%
6.6%

Здравоохранение

9.5%
6.8%

Коммунальные услуги

9.0%
24.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
15.9%

Энергетика

5.5%
9.5%

Сырьевые материалы

3.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.6%
4.4%

Недвижимость

0.5%
0.0%

Промышленность

CFA
18.4%
CDC
2.3%

Финансовые услуги

CFA
18.3%
CDC
23.4%

Технологии

CFA
14.9%
CDC
6.9%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.8%
CDC
6.6%

Здравоохранение

CFA
9.5%
CDC
6.8%

Коммунальные услуги

CFA
9.0%
CDC
24.3%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.8%
CDC
15.9%

Энергетика

CFA
5.5%
CDC
9.5%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
CDC
0.0%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
CDC
4.4%

Недвижимость

CFA
0.5%
CDC
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONGCFA с FNCMX
Часто сравнивают с CDC:
CDC с SCHDCDC с FNDBCDC с VSDACDC с VOOCDC с JEPICDC с DIACDC с JNK

Доходность на риск

CFA vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
CDC
Ранг доходности на риск CDC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFACDCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.87

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.78

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

3.22

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.03

11.37

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFACDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.87

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.76

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.74

-0.12

Просадки

Сравнение просадок CFA и CDC

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и CDC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFACDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-21.37%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-5.67%

-1.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-12.70%

-4.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-21.37%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-21.37%

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

-2.20%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-5.09%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

1.60%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и CDC

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 2.40%, в то время как у VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) волатильность равна 2.66%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFACDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

2.66%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

6.84%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

9.77%

+0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

12.54%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

13.21%

+4.00%

Сравнение комиссий CFA и CDC

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и CDC

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности CDC в 3.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF		3.18%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.24%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%

Часто задаваемые вопросы

CFA and CDC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDC has higher volatility (2.66%) compared to CFA (2.40%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs CDC's -21.37%.

On 10-year performance, CFA leads with 11.41% vs 10.03% for CDC. On fees, CFA is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CFA has performed better with a 11.41% return vs 10.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFA is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.37% for CDC.

CDC has the higher dividend yield at 3.18%, compared with 1.24% for CFA.

CFA is categorized as Large Cap Blend Equities, while CDC is Large Cap Value Equities. CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while CDC tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap High Dividend 100 Long/Cash Volatility Weighted Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Crestview. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.37% for CDC.

CDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и CDC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор