PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CFA с CDC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CFA и CDC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFA и CDC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
1.17%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
8.56%8.96%14.48%-4.99%-7.86%33.05%12.88%19.64%-5.97%15.77%

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 1.17%, что значительно ниже, чем у CDC с доходностью 8.56%. За последние 10 лет акции CFA превзошли акции CDC по среднегодовой доходности: 11.07% против 9.96% соответственно.


CFA

1 день
0.40%
1 месяц
-5.07%
С начала года
1.17%
6 месяцев
1.75%
1 год
10.08%
3 года*
11.69%
5 лет*
7.78%
10 лет*
11.07%

CDC

1 день
-0.43%
1 месяц
-3.49%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.44%
1 год
12.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
6.18%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF

Сравнение комиссий CFA и CDC

CFA берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CDC в 0.37%.


Доходность на риск

CFA vs. CDC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 3939
Ранг коэф-та Мартина

CDC
Ранг доходности на риск CDC: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDC: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c CDC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CFACDCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

0.93

-0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.00

1.33

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

1.07

-0.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.94

4.26

-0.32

CFA vs. CDC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа CDC равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и CDC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CFACDCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

0.93

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.49

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.76

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.74

-0.14

Корреляция

Корреляция между CFA и CDC составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и CDC

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности CDC в 3.21%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
1.33%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
CDC
VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF
3.21%3.36%3.32%4.24%3.48%2.65%2.48%3.04%3.37%2.81%2.99%3.17%

Просадки

Сравнение просадок CFA и CDC

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки CDC в -21.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и CDC.


Загрузка...

Показатели просадок


CFACDCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-21.37%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-11.27%

-0.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-21.37%

+0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-21.37%

-16.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.07%

-3.49%

-1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-5.14%

+0.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.82%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и CDC

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) имеет более высокую волатильность в 4.11% по сравнению с VictoryShares US EQ Income Enhanced Volatility Wtd ETF (CDC) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что CFA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CFACDCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.11%

2.81%

+1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

7.04%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.02%

13.59%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.09%

12.56%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

13.22%

+4.01%