PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с SPTM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CFA с SPTM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM).

CFA и SPTM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CFA - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index. Фонд был запущен 2 июл. 2014 г.. SPTM - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Composite 1500 Index. Фонд был запущен 4 окт. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CFA и SPTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CFA и SPTM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		0.77%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		-3.88%16.93%23.87%25.55%-17.75%28.58%17.94%31.34%-5.30%21.18%

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 0.77%, что значительно выше, чем у SPTM с доходностью -3.88%. За последние 10 лет акции CFA уступали акциям SPTM по среднегодовой доходности: 11.03% против 13.82% соответственно.

CFA

1 день
1.82%
1 месяц
-5.31%
С начала года
0.77%
6 месяцев
1.23%
1 год
9.82%
3 года*
11.54%
5 лет*
7.70%
10 лет*
11.03%

SPTM

1 день
2.86%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-3.88%
6 месяцев
-1.39%
1 год
17.66%
3 года*
17.75%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с XLGCFA с VONGCFA с CDCCFA с FNCMX
Часто сравнивают с SPTM:
SPTM с VTISPTM с SPYSPTM с VOOSPTM с ITOTSPTM с SCHGSPTM с BKLCSPTM с SCHD

Сравнение комиссий CFA и SPTM

CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPTM в 0.03%.

CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF

Доходность на риск

CFA vs. SPTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
SPTM
Ранг доходности на риск SPTM: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPTM: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPTM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPTM: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPTM: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c SPTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFASPTMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.62

0.97

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.98

1.48

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.90

1.51

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.12

7.28

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. SPTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 0.62, что ниже коэффициента Шарпа SPTM равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и SPTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFASPTMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

0.97

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.67

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.43

+0.17

Корреляция

Корреляция между CFA и SPTM составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и SPTM

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SPTM в 1.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.33%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
SPTM
SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF		1.20%1.13%1.28%1.44%1.69%1.25%1.56%1.72%1.90%1.66%1.91%1.92%

Просадки

Сравнение просадок CFA и SPTM

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что меньше максимальной просадки SPTM в -54.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и SPTM.

Загрузка...

Показатели просадок

CFASPTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-54.80%

+17.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.90%

-12.21%

+0.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-24.14%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-34.66%

-3.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.45%

-6.07%

+0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.21%

-9.10%

+4.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.59%

2.53%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и SPTM

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 4.20%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFASPTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.20%

5.32%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.19%

9.52%

-1.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.03%

18.32%

-2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.10%

16.88%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.23%

18.03%

-0.80%