PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с SCHK

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - CFA tracks the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index while SCHK tracks the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CFA returned 8.10%/yr vs 12.31%/yr for SCHK. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. CFA charges 0.35%/yr vs 0.03%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности CFA и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 7.47%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 8.54%.

CFA

1 день
-0.20%
1 месяц
1.27%
С начала года
7.47%
6 месяцев
6.57%
1 год
14.20%
3 года*
13.51%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.87%

SCHK

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.95%
С начала года
8.54%
6 месяцев
7.46%
1 год
23.67%
3 года*
20.74%
5 лет*
12.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и SCHK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		7.47%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%6.01%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		8.54%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%31.31%-5.09%5.24%

Correlation

The correlation between CFA and SCHK is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2017 г.

0.90

The correlation between CFA and SCHK shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFA и SCHK

Секторы
CFA
SCHK

Промышленность

18.1%
8.9%

Финансовые услуги

17.8%
11.2%

Технологии

17.1%
38.0%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.8%

Здравоохранение

9.6%
8.4%

Коммунальные услуги

8.5%
2.1%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.3%

Энергетика

5.1%
3.2%

Сырьевые материалы

3.6%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.6%
10.1%

Недвижимость

0.4%
2.0%

Промышленность

CFA
18.1%
SCHK
8.9%

Финансовые услуги

CFA
17.8%
SCHK
11.2%

Технологии

CFA
17.1%
SCHK
38.0%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.6%
SCHK
9.8%

Здравоохранение

CFA
9.6%
SCHK
8.4%

Коммунальные услуги

CFA
8.5%
SCHK
2.1%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.7%
SCHK
4.3%

Энергетика

CFA
5.1%
SCHK
3.2%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
SCHK
1.9%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
SCHK
10.1%

Недвижимость

CFA
0.4%
SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VTISCHK с VONGSCHK с SCHD

Доходность на риск

CFA vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CFASCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.31
1.86

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
2.53

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

2.65

-0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.39

11.81

-4.42

CFA vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFA и SCHK

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFASCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-34.80%

-2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-8.97%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-19.21%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-25.44%

+4.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.98%

+1.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-5.16%

+1.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.01%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и SCHK

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 3.01%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFASCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

4.96%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.07%

10.10%

-2.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.90%

12.84%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.08%

17.34%

-2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.18%

19.12%

-1.94%

Сравнение комиссий CFA и SCHK

CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и SCHK

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что больше доходности SCHK в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.25%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.03%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CFA and SCHK have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHK has higher volatility (4.96%) compared to CFA (3.01%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 12.31% vs 8.10% for CFA. On fees, SCHK is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 12.31% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.

CFA has the higher dividend yield at 1.25%, compared with 1.03% for SCHK.

CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: VictoryShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.03% for SCHK.

SCHK currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор