PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CFA с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CFA с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CFA (VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - CFA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while MTUM is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CFA returned 11.44%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CFA charges 0.35%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности CFA и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFA показывает доходность 7.50%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции CFA уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 11.44% против 17.19% соответственно.

CFA

1 день
0.79%
1 месяц
1.95%
С начала года
7.50%
6 месяцев
7.75%
1 год
14.65%
3 года*
14.25%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.44%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFA и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		7.50%8.63%15.34%11.85%-11.39%26.09%11.98%30.15%-8.62%22.47%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between CFA and MTUM is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июл. 2014 г.

0.73

The correlation between CFA and MTUM shifts across timeframes, from 0.58 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CFA и MTUM

Секторы
CFA
MTUM

Промышленность

18.4%
15.6%

Финансовые услуги

18.3%
10.4%

Технологии

14.9%
44.4%

Потребительский циклический сектор

9.8%
3.6%

Здравоохранение

9.5%
6.9%

Коммунальные услуги

9.0%
1.6%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.3%

Энергетика

5.5%
3.5%

Сырьевые материалы

3.6%
1.7%

Коммуникационные услуги

3.6%
7.4%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Промышленность

CFA
18.4%
MTUM
15.6%

Финансовые услуги

CFA
18.3%
MTUM
10.4%

Технологии

CFA
14.9%
MTUM
44.4%

Потребительский циклический сектор

CFA
9.8%
MTUM
3.6%

Здравоохранение

CFA
9.5%
MTUM
6.9%

Коммунальные услуги

CFA
9.0%
MTUM
1.6%

Потребительский защитный сектор

CFA
6.8%
MTUM
3.3%

Энергетика

CFA
5.5%
MTUM
3.5%

Сырьевые материалы

CFA
3.6%
MTUM
1.7%

Коммуникационные услуги

CFA
3.6%
MTUM
7.4%

Недвижимость

CFA
0.5%
MTUM
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с CFA:
CFA с BDGSCFA с CFOCFA с SPYCFA с CDCCFA с XLGCFA с LGLVCFA с VONG
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

CFA vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CFA
Ранг доходности на риск CFA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFA: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFA: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFA: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFA: 4747
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFA c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFAMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.14

-0.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
2.90

-0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.06

3.53

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.63

14.10

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CFA vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFA на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа MTUM равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFA и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFAMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.14

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.73

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.82

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.84

-0.22

Просадки

Сравнение просадок CFA и MTUM

Максимальная просадка CFA за все время составила -37.74%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFA и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CFAMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.74%

-34.08%

-3.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.13%

-11.54%

+4.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.28%

-20.99%

+3.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.88%

-32.28%

+11.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.74%

-34.08%

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.10%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-6.21%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

2.89%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности CFA и MTUM

Текущая волатильность для VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF (CFA) составляет 2.44%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что CFA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CFAMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

7.67%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.85%

16.51%

-8.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

19.08%

-8.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.06%

20.60%

-5.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.21%

21.03%

-3.82%

Сравнение комиссий CFA и MTUM

CFA берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CFA и MTUM

Дивидендная доходность CFA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CFA
VictoryShares US 500 Volatility Weighted ETF		1.23%1.29%1.32%1.42%1.59%1.04%1.21%1.35%1.50%1.15%1.37%1.31%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

CFA and MTUM have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to CFA (2.44%). In terms of maximum drawdown, CFA dropped -37.74% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 11.44% for CFA. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CFA has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 11.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CFA.

CFA has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.60% for MTUM.

CFA is categorized as Large Cap Blend Equities, while MTUM is Momentum. CFA tracks Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Volatility Weighted Index, while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: VictoryShares and iShares. Their fees differ too: 0.35% for CFA and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFA и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор