PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CFO с ABI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CFO и ABI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CFO показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у ABI с доходностью 3.20%.


CFO

1 день
0.92%
1 месяц
1.56%
6 месяцев
6.43%
С начала года
10.30%
1 год
14.89%
3 года*
10.63%
5 лет*
4.55%
10 лет*
9.46%

ABI

1 день
-0.04%
1 месяц
0.36%
6 месяцев
2.73%
С начала года
3.20%
1 год
5.27%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CFO и ABI


Correlation

The correlation between CFO and ABI is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF

VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF

Доходность на риск

CFO vs. ABI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CFO
Ранг доходности на риск CFO: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CFO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CFO: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CFO: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CFO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CFO: 5757
Ранг коэф-та Мартина

ABI
Ранг доходности на риск ABI: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABI: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABI: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABI: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABI: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CFO c ABI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CFOABIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

2.01

-0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

5.57

-3.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.80

16.88

-9.08

CFO vs. ABI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CFO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа ABI равного 4.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CFO и ABI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CFO и ABI

Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и ABI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CFOABIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.35%

-0.95%

-23.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-0.95%

-6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.57%

-0.17%

-5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.91%

0.31%

+1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CFO и ABI

VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) имеет более высокую волатильность в 2.42% по сравнению с VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CFOABIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.42%

0.35%

+2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.90%

0.82%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

1.28%

+9.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.31%

1.26%

+12.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.16%

1.26%

+11.90%

Сравнение комиссий CFO и ABI

CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CFO и ABI

Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%, что меньше доходности ABI в 6.20%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABI
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF
6.20%3.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CFO
VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF
1.22%1.32%1.44%1.72%3.95%1.06%0.90%1.44%1.49%1.18%1.35%1.31%

Часто задаваемые вопросы


CFO and ABI have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CFO has higher volatility (2.42%) compared to ABI (0.35%). In terms of maximum drawdown, CFO dropped -24.35% vs ABI's -0.95%.

On 1-year performance, CFO leads with 14.89% vs 5.27% for ABI. On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. On volatility, ABI has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CFO has performed better with a 14.89% return vs 5.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.

ABI has the higher dividend yield at 6.20%, compared with 1.22% for CFO.

CFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ABI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.65% for ABI.

ABI currently has the higher Sharpe Ratio (4.15 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CFO и ABI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор