Сравнение CFO с ABI
CFO (VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF) and ABI (VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF) are both exchange-traded funds - CFO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Victory U.S. Large Cap 500 Long/Cash Volatility Weighted Index, while ABI is a Multisector Bonds fund managed by VictoryShares. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CFO charges 0.35%/yr vs 0.65%/yr for ABI.
Доходность
Сравнение доходности CFO и ABI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CFO показывает доходность 7.52%, что значительно выше, чем у ABI с доходностью 2.61%.
CFO
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- 1.99%
- С начала года
- 7.52%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 14.69%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- 4.05%
- 10 лет*
- 9.40%
ABI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.69%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 3.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CFO и ABI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 7.52% | 5.28% |
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 2.61% | 2.05% |
Correlation
The correlation between CFO and ABI is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CFO vs. ABI — Ранг доходности на риск
CFO
ABI
Сравнение CFO c ABI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF (CFO) и VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CFO | ABI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.08 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.68 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CFO | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 3.97 | -3.31 |
Просадки
Сравнение просадок CFO и ABI
Максимальная просадка CFO за все время составила -24.35%, что больше максимальной просадки ABI в -0.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CFO и ABI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CFO | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -0.95% | -23.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.25% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.61% | -0.19% | -5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.92% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CFO и ABI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CFO | ABI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.77% | 1.27% | +9.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.32% | 1.27% | +12.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.27% | 1.27% | +12.00% |
Сравнение комиссий CFO и ABI
CFO берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии ABI в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CFO и ABI
Дивидендная доходность CFO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что меньше доходности ABI в 5.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ABI VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF | 5.18% | 3.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CFO VictoryShares US 500 Enhanced Volatility Weighted ETF | 1.23% | 1.32% | 1.44% | 1.72% | 3.95% | 1.06% | 0.90% | 1.44% | 1.49% | 1.18% | 1.35% | 1.31% |
Часто задаваемые вопросы
CFO and ABI have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CFO is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CFO is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.65% for ABI.
ABI has the higher dividend yield at 5.18%, compared with 1.23% for CFO.
CFO is categorized as Large Cap Blend Equities, while ABI is Multisector Bonds. Their fees differ too: 0.35% for CFO and 0.65% for ABI.
Подберите оптимальное распределение для CFO и ABI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор