PortfoliosLab logo
Сравнение CF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CF и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности CF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,357.29%
544.77%
CF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CF:

0.08

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

CF:

0.31

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

CF:

1.04

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

CF:

0.06

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

CF:

0.22

SPY:

2.26

Индекс Язвы

CF:

11.00%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

CF:

31.99%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

CF:

-76.73%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

CF:

-29.89%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность -7.46%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.99% против 12.04% соответственно.


CF

С начала года

-7.46%

1 месяц

0.63%

6 месяцев

-4.53%

1 год

0.57%

5 лет

25.69%

10 лет

5.99%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.64%

10 лет

12.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CF
Ранг риск-скорректированной доходности CF, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CF, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CF: 0.08
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино CF, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CF: 0.31
SPY: 0.86
Коэффициент Омега CF, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CF: 1.04
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара CF, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CF: 0.06
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина CF, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CF: 0.22
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 0.08, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.08
0.51
CF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и SPY

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CF
CF Industries Holdings, Inc.
2.55%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%1.83%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок CF и SPY

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.89%
-9.89%
CF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности CF и SPY

Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 12.22%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.22%
15.12%
CF
SPY