PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CF с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CF с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CF Industries Holdings, Inc. (CF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CF и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CF
CF Industries Holdings, Inc.		68.78%-7.17%10.08%-4.75%22.29%87.18%-15.76%12.73%5.13%40.24%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, CF показывает доходность 68.78%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 18.25% против 13.98% соответственно.

CF

1 день
-5.64%
1 месяц
30.44%
С начала года
68.78%
6 месяцев
46.39%
1 год
70.01%
3 года*
24.33%
5 лет*
25.78%
10 лет*
18.25%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CF Industries Holdings, Inc.

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CF:
CF с MOSCF с NTRCF с FMCCF с BHPCF с CMCCF с STLDCF с CTVA
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

CF vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CF
Ранг доходности на риск CF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CF: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CF: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CF: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CF: 7979
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CFSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.85

0.93

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.48

1.45

+1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.22

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.88

1.53

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.43

7.30

-1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CF vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CF на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CFSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

0.93

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.69

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.78

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.56

-0.07

Корреляция

Корреляция между CF и SPY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CF и SPY

Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CF
CF Industries Holdings, Inc.		1.54%2.59%2.34%2.01%1.76%1.70%3.10%2.51%2.76%2.82%3.81%2.94%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CF и SPY

Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CFSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.73%

-55.19%

-21.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.87%

-12.05%

-12.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.36%

-24.50%

-23.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-60.74%

-33.72%

-27.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-6.24%

+0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.05%

-9.09%

-15.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.21%

2.52%

+10.69%

Волатильность

Сравнение волатильности CF и SPY

CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 21.71% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CFSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.71%

5.31%

+16.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.72%

9.47%

+20.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.14%

19.05%

+19.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.27%

17.06%

+20.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.30%

17.92%

+22.38%