Сравнение CF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CF Industries Holdings, Inc. (CF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CF или SPY.
Доходность
Сравнение доходности CF и SPY
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 12.73%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции CF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.63% против 13.04% соответственно.
CF
12.73%
4.65%
12.58%
15.70%
17.05%
7.63%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| CF | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.44 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 0.79 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.30 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 1.42 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 8.39% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 27.05% | 12.17% |
| Макс. просадка | -76.73% | -55.19% |
| Текущая просадка | -22.41% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между CF и SPY составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и SPY
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что больше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 2.29% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% | 1.83% | 0.94% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок CF и SPY
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CF и SPY
CF Industries Holdings, Inc. (CF) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что CF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.