Сравнение CF с AMBA
CF (CF Industries Holdings, Inc.) and AMBA (Ambarella, Inc.) are both stocks. CF operates in Agricultural Inputs (Basic Materials), while AMBA operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 10 years, CF returned 20.49%/yr vs 1.60%/yr for AMBA. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CF и AMBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CF показывает доходность 61.28%, что значительно выше, чем у AMBA с доходностью -7.26%. За последние 10 лет акции CF превзошли акции AMBA по среднегодовой доходности: 20.49% против 1.60% соответственно.
CF
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 20.05%
- 6 месяцев
- 43.79%
- С начала года
- 61.28%
- 1 год
- 36.26%
- 3 года*
- 18.75%
- 5 лет*
- 23.45%
- 10 лет*
- 20.49%
- Всё время*
- 21.17%
AMBA
- 1 день
- 6.24%
- 1 месяц
- -6.10%
- 6 месяцев
- -4.41%
- С начала года
- -7.26%
- 1 год
- -5.30%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- -7.28%
- 10 лет*
- 1.60%
- Всё время*
- 18.01%
Сравнение доходности по годам CF и AMBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CF CF Industries Holdings, Inc. | 61.28% | -7.17% | 10.08% | -4.75% | 22.29% | 87.18% | -15.76% | 12.73% | 5.13% | 40.24% |
AMBA Ambarella, Inc. | -7.26% | -2.61% | 18.68% | -25.47% | -59.47% | 120.96% | 51.62% | 73.13% | -40.46% | 8.54% |
Correlation
The correlation between CF and AMBA is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2012 г. | 0.18 |
The correlation between CF and AMBA shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CF:
$18.99B
AMBA:
$2.88B
CF:
$11.18
AMBA:
-$1.62
CF:
2.62
AMBA:
6.96
CF:
2.31
AMBA:
4.73
CF:
$7.41B
AMBA:
$405.19M
CF:
$2.99B
AMBA:
$238.32M
CF:
$2.60B
AMBA:
-$69.43M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CF vs. AMBA — Ранг доходности на риск
CF
AMBA
Сравнение CF c AMBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CF Industries Holdings, Inc. (CF) и Ambarella, Inc. (AMBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CF | AMBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.06 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | -0.11 | +1.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | -0.21 | +3.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CF и AMBA
Максимальная просадка CF за все время составила -76.73%, что меньше максимальной просадки AMBA в -81.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CF и AMBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CF | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.73% | -81.65% | +4.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.45% | -49.06% | +23.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.16% | -52.64% | +23.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.36% | -81.65% | +33.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -60.74% | -81.65% | +20.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.83% | -69.70% | +59.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.90% | -48.55% | +23.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.81% | 25.03% | -13.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности CF и AMBA
Текущая волатильность для CF Industries Holdings, Inc. (CF) составляет 8.25%, в то время как у Ambarella, Inc. (AMBA) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что CF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CF | AMBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.25% | 36.87% | -28.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.39% | 58.50% | -23.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.72% | 73.91% | -32.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.04% | 65.35% | -27.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.08% | 58.03% | -17.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CF и AMBA
Дивидендная доходность CF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, тогда как AMBA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBA Ambarella, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CF CF Industries Holdings, Inc. | 1.62% | 2.59% | 2.34% | 2.01% | 1.76% | 1.70% | 3.10% | 2.51% | 2.76% | 2.82% | 3.81% | 2.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CF и AMBA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CF Industries Holdings, Inc. и Ambarella, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CF и AMBA
CF - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 746.00M при выручке в 1.99B, что соответствует валовой рентабельности в 37.6%.
AMBA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о валовой прибыли в 58.59M при выручке в 100.36M, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
CF - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.00M при выручке в 1.99B, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
AMBA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила об операционной прибыли в -19.42M при выручке в 100.36M, что соответствует операционной рентабельности -19.4%.
CF - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., CF Industries Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 615.00M при выручке в 1.99B, что соответствует чистой рентабельности 31.0%.
AMBA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ambarella, Inc. сообщила о чистой прибыли в -18.09M при выручке в 100.36M, что соответствует чистой рентабельности -18.0%.
Часто задаваемые вопросы
CF and AMBA have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMBA has higher volatility (36.87%) compared to CF (8.25%). In terms of maximum drawdown, CF dropped -76.73% vs AMBA's -81.65%.
CF currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CF и AMBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор