PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Gold (GC=F).

CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности CERY и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и GC=F

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
GC=F
Gold		10.61%64.52%4.69%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у GC=F с доходностью 10.61%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Gold

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с IXC
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

CERY vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.85

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.26

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

2.74

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

10.15

+0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GC=F равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.85

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.25

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.89

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.64

+1.26

Корреляция

Корреляция между CERY и GC=F составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок CERY и GC=F

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-44.36%

+34.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-17.73%

+7.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-20.43%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-10.04%

+8.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-13.03%

+10.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.78%

-1.85%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и GC=F

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 6.64%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

11.29%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

24.59%

-11.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

27.77%

-11.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.96%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

16.36%

-1.71%