PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с BCI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с BCI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI).

CERY и BCI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. BCI - это активно управляемый фонд от Aberdeen. Фонд был запущен 30 мар. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CERY и BCI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и BCI

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		23.30%15.07%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно ниже, чем у BCI с доходностью 23.30%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BCI

1 день
-0.86%
1 месяц
8.27%
С начала года
23.30%
6 месяцев
29.43%
1 год
30.64%
3 года*
13.18%
5 лет*
13.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=FCERY с IXC
Часто сравнивают с BCI:
BCI с PDBCBCI с DBCBCI с COMBCI с COMTBCI с GNRBCI с KMLMBCI с FAAR

Сравнение комиссий CERY и BCI

CERY берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии BCI в 0.25%.

CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF

Доходность на риск

CERY vs. BCI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BCI
Ранг доходности на риск BCI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BCI: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BCI: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BCI: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BCI: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BCI: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c BCI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYBCIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

1.80

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.39

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

3.29

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

9.08

+1.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. BCI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BCI равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и BCI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYBCIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.80

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.47

+1.43

Корреляция

Корреляция между CERY и BCI составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и BCI

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что меньше доходности BCI в 13.37%

TTM202520242023202220212020201920182017
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BCI
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF		13.37%16.49%3.29%3.93%19.98%19.43%0.68%1.47%1.13%5.02%

Просадки

Сравнение просадок CERY и BCI

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки BCI в -32.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и BCI.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYBCIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-32.69%

+22.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-9.28%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-0.86%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-12.19%

+10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

3.37%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и BCI

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 6.64%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF (BCI) волатильность равна 7.18%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYBCIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

7.18%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.62%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

17.10%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

16.63%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

15.57%

-0.92%