PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с HARD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CERY с HARD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD).

CERY и HARD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г.. HARD - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности CERY и HARD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CERY и HARD

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		17.27%12.19%14.09%

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у HARD с доходностью 17.27%.

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HARD

1 день
-2.60%
1 месяц
4.10%
С начала года
17.27%
6 месяцев
15.46%
1 год
13.09%
3 года*
14.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=FCERY с IXC
Часто сравнивают с HARD:
HARD с CTAHARD с SDCIHARD с BRCAXHARD с BICSXHARD с BILHARD с COMHARD с CCRV

Сравнение комиссий CERY и HARD

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HARD в 0.75%.

HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

CERY vs. HARD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
HARD
Ранг доходности на риск HARD: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HARD: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HARD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HARD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HARD: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HARD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c HARD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYHARDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.92

0.55

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

0.84

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.17

1.04

+2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.88

1.97

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. HARD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа HARD равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и HARD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYHARDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.55

+1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.90

0.83

+1.07

Корреляция

Корреляция между CERY и HARD составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и HARD

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности HARD в 2.55%

TTM202520242023
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%0.00%
HARD
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF		2.55%2.36%3.51%1.95%

Просадки

Сравнение просадок CERY и HARD

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки HARD в -13.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и HARD.

Загрузка...

Показатели просадок

CERYHARDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-13.51%

+3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.05%

-13.51%

+3.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-3.96%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.44%

+3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

7.18%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и HARD

Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 6.64%, в то время как у Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF (HARD) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HARD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CERYHARDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

11.85%

-5.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

18.14%

-5.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.43%

23.92%

-7.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.65%

17.53%

-2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.65%

17.53%

-2.88%