Сравнение CERY с RAAX
CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. CERY is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past year, CERY returned 26.93% vs 27.20% for RAAX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CERY charges 0.28%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.
Доходность
Сравнение доходности CERY и RAAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CERY показывает доходность 15.55%, что значительно выше, чем у RAAX с доходностью 11.48%.
CERY
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -11.45%
- С начала года
- 15.55%
- 6 месяцев
- 13.60%
- 1 год
- 26.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RAAX
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- -6.51%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 9.39%
- 1 год
- 27.20%
- 3 года*
- 19.77%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CERY и RAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 15.55% | 15.68% | 3.80% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 11.48% | 26.74% | 3.87% |
Correlation
The correlation between CERY and RAAX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 сент. 2024 г. | 0.66 |
The correlation between CERY and RAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CERY vs. RAAX — Ранг доходности на риск
CERY
RAAX
Сравнение CERY c RAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CERY | RAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.34 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 3.10 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.35 | 12.20 | -2.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CERY и RAAX
Максимальная просадка CERY за все время составила -14.33%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и RAAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CERY | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.33% | -33.91% | +19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.33% | -8.81% | -5.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.59% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.55% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.33% | -8.81% | -5.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.32% | -6.77% | +4.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.24% | +0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CERY и RAAX
Текущая волатильность для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) составляет 4.01%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что CERY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CERY | RAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 5.13% | -1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 12.53% | +1.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.66% | 14.46% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 15.69% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.82% | 15.80% | -0.98% |
Сравнение комиссий CERY и RAAX
CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CERY и RAAX
Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности RAAX в 2.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CERY SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF | 4.32% | 4.99% | 0.52% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RAAX VanEck Inflation Allocation ETF | 2.10% | 2.34% | 1.91% | 3.66% | 1.53% | 8.72% | 6.27% | 2.37% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
CERY and RAAX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RAAX has higher volatility (5.13%) compared to CERY (4.01%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -14.33% vs RAAX's -33.91%.
On 1-year performance, RAAX leads with 27.20% vs 26.93% for CERY. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, CERY has been the lower-risk option at 4.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 27.20% return vs 26.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.
CERY has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 2.10% for RAAX.
CERY is categorized as Commodities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.78% for RAAX.
RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CERY и RAAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор