PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CERY с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CERY с RAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CERY (SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both exchange-traded funds - CERY is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while RAAX is a Diversified Portfolio fund actively managed by VanEck. CERY is passively managed, while RAAX is actively managed. Over the past year, CERY returned 44.30% vs 37.19% for RAAX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CERY charges 0.28%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности CERY и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CERY показывает доходность 29.88%, что значительно выше, чем у RAAX с доходностью 19.15%.

CERY

1 день
0.06%
1 месяц
-1.63%
С начала года
29.88%
6 месяцев
30.50%
1 год
44.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CERY и RAAX

2026 (YTD)20252024
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		29.88%15.68%3.92%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%26.74%3.67%

Correlation

The correlation between CERY and RAAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.67

The correlation between CERY and RAAX has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с CERY:
CERY с PDBCCERY с COMTCERY с HGERCERY с BCICERY с HARDCERY с FTGCCERY с DBC
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

CERY vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CERY c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CERYRAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.90
2.75

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.66
3.57

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

5.64

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.66

21.06

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CERY vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CERY на текущий момент составляет 2.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CERY и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CERYRAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.90

2.75

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.00

0.62

+1.38

Просадки

Сравнение просадок CERY и RAAX

Максимальная просадка CERY за все время составила -10.05%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CERY и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CERYRAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.05%

-33.91%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.98%

-6.62%

-0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.71%

-2.53%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.11%

-6.78%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.77%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности CERY и RAAX

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) имеет более высокую волатильность в 4.94% по сравнению с VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) с волатильностью 2.95%. Это указывает на то, что CERY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CERYRAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.94%

2.95%

+1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

11.58%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

13.60%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.71%

15.60%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.71%

15.76%

-1.05%

Сравнение комиссий CERY и RAAX

CERY берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CERY и RAAX

Дивидендная доходность CERY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.85%, что больше доходности RAAX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		3.85%4.99%0.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

CERY and RAAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CERY has higher volatility (4.94%) compared to RAAX (2.95%). In terms of maximum drawdown, CERY dropped -10.05% vs RAAX's -33.91%.

On 1-year performance, CERY leads with 44.30% vs 37.19% for RAAX. On fees, CERY is cheaper at 0.28% per year. On volatility, RAAX has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CERY has performed better with a 44.30% return vs 37.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CERY is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

CERY has the higher dividend yield at 3.85%, compared with 1.96% for RAAX.

CERY is categorized as Commodities, while RAAX is Diversified Portfolio. They also come from different issuers: State Street and VanEck. Their fees differ too: 0.28% for CERY and 0.78% for RAAX.

CERY currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CERY и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор