Сравнение CEMB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
CEMB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CEMB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | -0.52% | 8.86% | 5.81% | 8.37% | -12.58% | -0.59% | 6.77% | 13.90% | -2.57% | 7.11% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.84% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 3.61% против 28.54% соответственно.
CEMB
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.34%
- 1 год
- 5.39%
- 3 года*
- 6.58%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 3.61%
SOXX
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 12.84%
- 6 месяцев
- 20.81%
- 1 год
- 80.38%
- 3 года*
- 33.13%
- 5 лет*
- 19.27%
- 10 лет*
- 28.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и SOXX
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
CEMB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
CEMB
SOXX
Сравнение CEMB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CEMB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.27 | 2.01 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.62 | -0.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.37 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 4.46 | -2.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 16.48 | -9.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CEMB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27 | 2.01 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.55 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.87 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между CEMB и SOXX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и SOXX
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.22% | 5.14% | 5.11% | 4.77% | 4.29% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.26% | 4.76% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и SOXX
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CEMB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.84% | -70.21% | +49.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.04% | -15.77% | +12.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.48% | -45.75% | +25.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.84% | -45.75% | +24.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -7.66% | +5.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.69% | -20.10% | +16.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.78% | 4.95% | -4.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и SOXX
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CEMB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.55% | 12.68% | -11.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 26.35% | -24.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 40.12% | -35.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.62% | 35.47% | -29.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.39% | 32.98% | -26.59% |