Сравнение CEMB с HYEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).
CEMB и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMB или HYEM.
Основные характеристики
| CEMB | HYEM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.52% | 12.26% |
| Дох-ть за 1 год | 13.02% | 18.63% |
| Дох-ть за 3 года | 0.41% | 1.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.75% | 2.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.24% | 3.91% |
| Коэф-т Шарпа | 3.18 | 3.48 |
| Коэф-т Сортино | 4.95 | 5.37 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.73 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | 21.86 | 40.53 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 0.47% |
| Дневная вол-ть | 4.17% | 5.46% |
| Макс. просадка | -20.84% | -30.97% |
| Текущая просадка | -1.24% | -0.10% |
Корреляция
Корреляция между CEMB и HYEM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и HYEM
С начала года, CEMB показывает доходность 6.52%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 3.24% против 3.91% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и HYEM
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMB c HYEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и HYEM
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности HYEM в 6.11%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
HYEM VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF | 6.11% | 6.28% | 6.47% | 5.34% | 5.56% | 6.15% | 5.71% | 5.87% | 6.25% | 7.64% | 6.77% | 6.14% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и HYEM
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и HYEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и HYEM
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.13%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.