PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CEMB с HYEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CEMB с HYEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).

CEMB и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CEMB и HYEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		-0.52%8.86%5.81%8.37%-12.58%-0.59%6.77%13.90%-2.57%7.11%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		0.36%9.24%12.14%8.35%-13.39%-1.31%6.87%12.85%-3.38%7.94%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность -0.52%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 3.61% против 4.66% соответственно.

CEMB

1 день
-0.06%
1 месяц
-1.84%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.37%
1 год
5.38%
3 года*
6.58%
5 лет*
1.79%
10 лет*
3.61%

HYEM

1 день
0.10%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.52%
1 год
7.53%
3 года*
9.25%
5 лет*
2.64%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Часто сравнивают с CEMB:
CEMB с EMBE.LCEMB с IAGGCEMB с AGGG.LCEMB с ERNS.LCEMB с VEMT.LCEMB с VUCP.DECEMB с BKLN
Часто сравнивают с HYEM:
HYEM с EMHYHYEM с EMLCHYEM с EMBHYEM с IHYHYEM с HYZDHYEM с PGHYHYEM с HYG

Сравнение комиссий CEMB и HYEM

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Доходность на риск

CEMB vs. HYEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг доходности на риск CEMB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMB: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг доходности на риск HYEM: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYEM: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CEMB c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CEMBHYEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.27

1.14

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.61

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

1.54

+0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.02

7.62

-0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CEMB vs. HYEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CEMBHYEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.14

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.35

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.50

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.52

-0.04

Корреляция

Корреляция между CEMB и HYEM составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и HYEM

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности HYEM в 6.77%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.22%5.14%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.77%6.67%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и HYEM

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и HYEM.

Загрузка...

Показатели просадок

CEMBHYEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.84%

-30.96%

+10.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.04%

-4.85%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.48%

-26.30%

+5.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.84%

-30.96%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.20%

-2.13%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.69%

-4.45%

+0.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.98%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и HYEM

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.55%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 2.06%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CEMBHYEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.55%

2.06%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

3.41%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.24%

6.64%

-2.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.62%

7.47%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.39%

9.27%

-2.88%