PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CEMB с HYEM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CEMB и HYEM составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение CEMB с HYEM

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM).

CEMB и HYEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. HYEM - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMB или HYEM.

Доходность

Сравнение доходности CEMB и HYEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CEMB:

1.56

HYEM:

1.35

Коэф-т Сортино

CEMB:

2.06

HYEM:

1.86

Коэф-т Омега

CEMB:

1.33

HYEM:

1.27

Коэф-т Кальмара

CEMB:

1.19

HYEM:

1.81

Коэф-т Мартина

CEMB:

7.10

HYEM:

9.69

Индекс Язвы

CEMB:

0.97%

HYEM:

0.98%

Дневная вол-ть

CEMB:

4.50%

HYEM:

7.30%

Макс. просадка

CEMB:

-20.84%

HYEM:

-30.96%

Текущая просадка

CEMB:

-0.17%

HYEM:

-0.15%

Доходность по периодам

С начала года, CEMB показывает доходность 2.65%, что значительно ниже, чем у HYEM с доходностью 2.96%. За последние 10 лет акции CEMB уступали акциям HYEM по среднегодовой доходности: 3.15% против 3.92% соответственно.

CEMB

С начала года

2.65%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

1.83%

1 год

6.97%

3 года

5.06%

5 лет

2.28%

10 лет

3.15%

HYEM

С начала года

2.96%

1 месяц

1.25%

6 месяцев

2.97%

1 год

9.75%

3 года

7.70%

5 лет

3.91%

10 лет

3.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF

VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF

Сравнение комиссий CEMB и HYEM

CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии HYEM в 0.40%.

CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CEMB и HYEM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CEMB
Ранг риск-скорректированной доходности CEMB, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
HYEM
Ранг риск-скорректированной доходности HYEM, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYEM, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYEM, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYEM, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYEM, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CEMB c HYEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CEMB на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HYEM равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CEMB и HYEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CEMB и HYEM

Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что меньше доходности HYEM в 6.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CEMB
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF		5.22%5.11%4.77%4.29%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.26%4.76%4.23%
HYEM
VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF		6.58%6.34%6.27%6.47%5.33%5.56%6.14%5.71%5.86%6.25%7.64%6.77%

Просадки

Сравнение просадок CEMB и HYEM

Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки HYEM в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и HYEM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CEMB и HYEM

Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 0.84%, в то время как у VanEck Vectors Emerging Markets High Yield Bond ETF (HYEM) волатильность равна 1.68%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...