Сравнение CEMB с EMBE.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L).
CEMB и EMBE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. EMBE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified Hedge TR EUR. Фонд был запущен 8 июл. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMB или EMBE.L.
Основные характеристики
| CEMB | EMBE.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.62% | 5.52% |
| Дох-ть за 1 год | 13.31% | 14.00% |
| Дох-ть за 3 года | 0.30% | -3.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.75% | -1.69% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.23% | 0.53% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 1.94 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 2.96 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.59 |
| Коэф-т Мартина | 21.63 | 10.49 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 1.37% |
| Дневная вол-ть | 4.17% | 7.41% |
| Макс. просадка | -20.84% | -30.73% |
| Текущая просадка | -1.15% | -13.05% |
Корреляция
Корреляция между CEMB и EMBE.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и EMBE.L
С начала года, CEMB показывает доходность 6.62%, что значительно выше, чем у EMBE.L с доходностью 5.52%. За последние 10 лет акции CEMB превзошли акции EMBE.L по среднегодовой доходности: 3.23% против 0.53% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и EMBE.L
И CEMB, и EMBE.L имеют комиссию равную 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMB c EMBE.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и EMBE.L
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что меньше доходности EMBE.L в 5.50%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.04% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
EMBE.L iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 5.50% | 5.50% | 5.39% | 3.92% | 3.85% | 4.77% | 5.75% | 3.88% | 5.36% | 4.72% | 4.74% | 2.17% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и EMBE.L
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки EMBE.L в -30.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и EMBE.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и EMBE.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.13%, в то время как у iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) (EMBE.L) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMBE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.