PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642862514

CUSIP

464286251

Эмитент

iShares

Дата выпуска

17 апр. 2012 г.

Регион

Emerging Markets (Broad)

Категория

Corporate Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

JP Morgan CEMBI Broad Diversified

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия CEMB составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии CEMB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
CEMB с HYEM CEMB с AGGG.L CEMB с ERNS.L CEMB с EMBE.L CEMB с VEMT.L CEMB с IAGG CEMB с TLT CEMB с EMLC CEMB с VUCP.DE CEMB с BKLN
Популярные сравнения:
CEMB с HYEM CEMB с AGGG.L CEMB с ERNS.L CEMB с EMBE.L CEMB с VEMT.L CEMB с IAGG CEMB с TLT CEMB с EMLC CEMB с VUCP.DE CEMB с BKLN

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
51.02%
330.73%
CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF показал доход в 5.98% с начала года и 6.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF составила 3.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


CEMB

С начала года

5.98%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

3.07%

1 год

6.42%

5 лет

1.30%

10 лет

3.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью CEMB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.00%0.60%1.00%-1.47%2.03%0.35%1.87%1.74%1.49%-1.49%0.73%5.98%
20233.58%-2.20%1.26%0.85%-1.04%0.88%0.84%-1.00%-1.07%-1.48%4.03%3.65%8.37%
2022-2.16%-5.65%-0.86%-2.94%-0.04%-3.91%1.75%0.26%-4.50%-2.52%7.17%0.65%-12.59%
2021-0.41%-0.35%-0.79%0.70%0.47%0.66%0.08%0.69%-1.11%-0.33%-1.10%0.94%-0.59%
20201.53%-0.76%-13.25%7.34%4.03%2.06%2.87%1.03%-0.79%-0.61%3.39%1.18%6.77%
20193.07%1.24%1.42%0.47%0.55%2.19%1.05%0.37%0.23%1.07%0.32%1.14%13.90%
20180.43%-1.35%-0.27%-1.49%-0.20%-0.55%1.59%-1.71%1.30%-1.19%-0.15%1.07%-2.56%
20171.43%1.87%-0.77%1.62%0.22%0.10%0.93%1.11%0.25%0.14%-0.07%0.10%7.11%
2016-0.36%1.16%6.65%3.98%-0.66%1.11%0.94%0.48%0.24%-0.61%-1.53%0.51%12.29%
2015-0.20%1.85%0.52%2.34%0.42%-2.54%0.62%-2.06%-2.70%2.89%-0.59%-2.11%-1.76%
2014-0.26%2.15%1.89%0.33%2.53%0.90%-0.01%1.00%-2.21%1.03%-0.42%-2.76%4.09%
2013-0.24%0.33%-0.22%1.68%-2.85%-5.56%-0.69%-2.71%5.40%2.29%-1.90%-0.16%-4.95%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг CEMB составляет 69, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности CEMB, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CEMB, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMB, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CEMB, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.712.10
Коэффициент Сортино CEMB, с текущим значением в 2.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.452.80
Коэффициент Омега CEMB, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.39
Коэффициент Кальмара CEMB, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.843.09
Коэффициент Мартина CEMB, с текущим значением в 8.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.8513.49
CEMB
^GSPC

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.71. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.71
2.10
CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.


3.60%3.80%4.00%4.20%4.40%4.60%4.80%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.27$2.10$1.83$1.79$2.05$2.17$2.21$2.07$2.11$2.19$2.08$1.93

Дивидендный доход

5.11%4.77%4.28%3.51%3.86%4.19%4.66%4.06%4.25%4.76%4.23%3.93%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.18$0.18$0.19$0.18$0.19$0.19$0.19$0.20$0.19$0.19$0.40$2.27
2023$0.00$0.15$0.15$0.16$0.17$0.16$0.18$0.19$0.18$0.18$0.18$0.40$2.10
2022$0.00$0.15$0.14$0.15$0.16$0.14$0.14$0.12$0.16$0.15$0.15$0.37$1.83
2021$0.00$0.15$0.15$0.15$0.15$0.14$0.14$0.15$0.14$0.14$0.15$0.34$1.79
2020$0.00$0.18$0.18$0.19$0.19$0.16$0.16$0.17$0.17$0.17$0.16$0.32$2.05
2019$0.00$0.19$0.18$0.19$0.18$0.19$0.19$0.18$0.19$0.17$0.19$0.34$2.17
2018$0.00$0.17$0.18$0.17$0.17$0.18$0.19$0.18$0.19$0.18$0.19$0.41$2.21
2017$0.00$0.17$0.18$0.18$0.18$0.18$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.32$2.07
2016$0.00$0.18$0.17$0.19$0.17$0.18$0.18$0.19$0.18$0.17$0.18$0.31$2.11
2015$0.00$0.16$0.18$0.18$0.18$0.17$0.19$0.18$0.20$0.19$0.19$0.37$2.19
2014$0.00$0.17$0.18$0.17$0.17$0.18$0.19$0.19$0.17$0.16$0.17$0.34$2.08
2013$0.16$0.16$0.15$0.16$0.16$0.16$0.16$0.17$0.17$0.16$0.33$1.93

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.74%
-2.62%
CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF показал максимальную просадку в 20.84%, зарегистрированную 19 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

Текущая просадка iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF составляет 1.74%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-20.84%24 февр. 2020 г.1919 мар. 2020 г.954 авг. 2020 г.114
-20.49%14 сент. 2021 г.28631 окт. 2022 г.47927 сент. 2024 г.765
-11.85%3 мая 2013 г.886 сент. 2013 г.1804 июн. 2014 г.268
-9.57%12 мая 2015 г.16920 янв. 2016 г.514 апр. 2016 г.220
-7.75%2 сент. 2014 г.7216 дек. 2014 г.8524 апр. 2015 г.157

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF составляет 1.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.21%
3.79%
CEMB (iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab