Сравнение CEMB с VEMT.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L).
CEMB и VEMT.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. VEMT.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность JPM EMBI Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 6 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMB или VEMT.L.
Основные характеристики
| CEMB | VEMT.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.55% | -0.42% |
| Дох-ть за 1 год | 12.88% | 3.24% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | -0.19% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.73% | 0.70% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 0.47 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 0.74 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.47 |
| Коэф-т Мартина | 21.78 | 1.89 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 4.17% | 6.46% |
| Макс. просадка | -20.84% | -13.64% |
| Текущая просадка | -1.22% | -2.89% |
Корреляция
Корреляция между CEMB и VEMT.L составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и VEMT.L
С начала года, CEMB показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у VEMT.L с доходностью -0.42%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и VEMT.L
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии VEMT.L в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMB c VEMT.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и VEMT.L
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности VEMT.L в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
VEMT.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 1.91% | 6.94% | 6.03% | 5.26% | 5.72% | 5.69% | 5.90% | 6.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и VEMT.L
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что больше максимальной просадки VEMT.L в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и VEMT.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и VEMT.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.13%, в то время как у Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VEMT.L) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMT.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.