Сравнение CEMB с AGGG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L).
CEMB и AGGG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CEMB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность JP Morgan CEMBI Broad Diversified. Фонд был запущен 17 апр. 2012 г.. AGGG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate TR USD. Фонд был запущен 21 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CEMB или AGGG.L.
Основные характеристики
| CEMB | AGGG.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.55% | -0.02% |
| Дох-ть за 1 год | 12.88% | 6.71% |
| Дох-ть за 3 года | 0.25% | -4.41% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.73% | -1.46% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 1.01 |
| Коэф-т Сортино | 4.83 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.64 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 1.03 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 21.78 | 2.65 |
| Индекс Язвы | 0.60% | 2.60% |
| Дневная вол-ть | 4.17% | 6.81% |
| Макс. просадка | -20.84% | -25.91% |
| Текущая просадка | -1.22% | -16.22% |
Корреляция
Корреляция между CEMB и AGGG.L составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CEMB и AGGG.L
С начала года, CEMB показывает доходность 6.55%, что значительно выше, чем у AGGG.L с доходностью -0.02%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CEMB и AGGG.L
CEMB берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии AGGG.L в 0.10%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CEMB c AGGG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) и iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CEMB и AGGG.L
Дивидендная доходность CEMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности AGGG.L в 2.70%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMB iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF | 5.05% | 4.77% | 4.28% | 3.51% | 3.86% | 4.19% | 4.66% | 4.06% | 4.25% | 4.76% | 4.23% | 3.93% |
AGGG.L iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist | 2.70% | 2.01% | 1.55% | 1.33% | 1.46% | 1.62% | 0.96% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CEMB и AGGG.L
Максимальная просадка CEMB за все время составила -20.84%, что меньше максимальной просадки AGGG.L в -25.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CEMB и AGGG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CEMB и AGGG.L
Текущая волатильность для iShares J.P. Morgan EM Corporate Bond ETF (CEMB) составляет 1.13%, в то время как у iShares Global Aggregate Bond UCITS Dist (AGGG.L) волатильность равна 1.89%. Это указывает на то, что CEMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.